手机版

外汇EA程序化交易系统设计心得体会

阅读 :
外_汇_邦 WaiHuiBang.com

投机就像山岳一般古老。毋庸费言,外汇零售市场的属性,必然会让国内的大多数外汇交易者,以中短期投机的方式居多,长期价值投资的偏少。而作为波动市场的王者,外汇市场给了手工交易和程序化交易最丰富的可能性,此种优势,其他市场无可比拟。

近一两年,外汇自媒体兴起,微信公众号上确实有相当多高质量的文章出现,很多真知灼见,对行业生态、平台流动性、交易逻辑、交易心态、进出场、仓位管理等都有非常专业的描述,阅读这些文章的,本人也收获良多。

今天,尝试抛砖引玉,谈谈外汇程序化交易过程当中一些心得,提供的仅是一些细节上的建议,本文一定不是游泳指南,可能只是自家的“狗刨”要领,还请各位多提意见。

在设计简单交易体系(不涉及套利和对冲)之前,要把市场价格形态,做一个简单的划分,比如震荡、趋势两种形态,这就形成了最简单的切割逻辑。如果是交易“趋势”,那么大概就是下面三层逻辑:

(一)取决于能否有效的排除震荡调整阶段;

(二)判断多空趋势的强度和长度;

(三)过程中的仓位管理和利润锁定。

如果是交易“震荡”,就不得不提到网格马丁,众所周知,货币对大多都有价格回归特性,这也是马丁格尔走红的原因。可近两年行情,一言不合就大单边,逆势马丁由当红炸子鸡变成了过街老鼠,罪状实在是罄竹难书,还谈马丁的打法似乎有点不合时宜,不提也罢,以后有机会聊聊顺势马丁?

EA不是Windows, 它更像一个Tuner,而不是一个Tool,使用情况的好坏,是和策略设计者的交易思想完全对接的,很多人用不好,确实是因为不理解原理,也不会调校,那些骂EA骂的最凶的,大多数都是只会用默认参数的。

接下来,咱们谈谈策略形成过程中,对于一些概念的对比和认知,也许会让您对EA使用,产生不一样的看法。本文保证全是湿货,但说不定哪句您有共鸣了,如果有,那么大家研究一下。

(一)手工和自动

做主观交易的总是认为大道至简,而做策略的总是觉得行情越来越复杂。从多年实践来看,用EA交易,除了通常意义上的操作更稳定,不受到情绪和心态的干扰之外,最大的优点在于,会发现很多手工做单发现不了的规律,这些发现会激发新的思路和应对,从这个意义来说,EA交易者的进化比手工交易者会更快,因为反馈和修正的频率更高。

(二)简单和复杂

策略的盈利能力和模型的简单与复杂并无关联,简单的策略通用性要好,适用时间长。另一方面,面对风险,盈利和控制能力强的,往往是复杂的策略。

(三)短线和长线

短线日内交易的利润通常来自于市场漏洞和运气,不是技术指标和某种理论,听说高手流行用裸K? 长线的利润往往都是用嗅觉、纪律、心态和风险换来的。

(四)半自动和全自动

在对EA运行原理充分了解的情况下,手动干预或者风控是没问题的,无论是前端(开仓或加仓)用EA,后端(风控或平仓)用人工,还是反过来,都有应用的非常好的打法,区别在于对极端行情的处理方式,两者并无优劣之分。

(五)收益和回撤

如果想减少回撤幅度,做一条更漂亮的曲线,是要以降低总收益为代价的,因为漂亮总是很贵的。这个过程中,最重要的不是大家认为的进场信号、出场信号或者过滤的条件,而是仓位管理。仓位管的好,马丁也是宝。

(六)风险和控制

都在强调风控,其实大风险来的时候,人是压根不能控制的,对于程序化EA来说,尤其如此。但有两个办法解决:一个是锁定利润,让账户余额上承受风险的值固化;另一个就是把阈值提前,缩小手数,降低收益,安全渡过中小风险——那么十级台风来的时候,依然能最大程度的保证账户的安全。有人问,回测历史数据或者调整参数能评估风险么?答案是不能,悲观预期需要提前建立。

(七)赢家和输家

投机市场里,从来没有什么大神、大师,长远来看,比较也没有意义,到最后大家比的就是谁活的久一点而已。谁都赚过钱,谁都爆过仓,最后,不是你在里头翻了多少倍,而是在离开市场的时候,是否还是盈利。

(八)组合和分散

组合策略会在程序设计的中后期出现,通常是在单个标的上无法实现预期收益,靠组合来做盈利与风险的对冲,这里需要特别注重交易对象的非相关性,否则加在一起的除了美梦还有梦魇。

有的EA恨不得把市场全部的波动都吃全,号称自动切换震荡和趋势行情,多个策略组合对冲……是否有效,各位自己判断。而分散策略呢,大家虽然谈的少,但确是本人理想中的EA——不停选择交易切片,用胜率的颗粒去堆叠盈利起来的,就像大自然生态中最强韧的物种,一定也是分散的。

外_汇_邦 WaiHuiBang.com
本文标题:外汇EA程序化交易系统设计心得体会 - MT5平台MQL5编程学习
本文地址:https://www.waihuibang.com/fxschool/autotrading/mql5/100493.html

相关文章

  • 教你如何选择挂EA的阿里云ECS云服务器的配置
    教你如何选择挂EA的阿里云ECS云服务器的配置

    对于采用外汇EA交易的外汇投资者来说,选择性能价格比高、网络连接顺畅、稳定性较强的服务器来挂EA势在必行。服务器的配置项很多,很多服务器使用新手并不知道该如何正确的去选择挂MT4/MT5 EA的服务器配置。下面我们就以阿里...

    MQL5编程学习
  • 外汇EA程序化交易的"圣杯"真的存在吗?
    外汇EA程序化交易的"圣杯"真的存在吗?

    记得最早接触外汇是2009年在美国留学的时候,虽然之前接触过股票,但是外汇的保证金交易还是感觉非常刺激。刚开始和大多数人一样,有过几天翻几倍的经历。当然也少不了n次爆仓的痛苦经历。自从开始交易外汇就阅读了大量的...

    MQL5编程学习
  • EA交易可靠吗?关于智能化自动交易的多方位解读
    EA交易可靠吗?关于智能化自动交易的多方位解读

    关于外汇EA的种种及前因后果先行做个说明,以下尽量避免教科书式的解答。 1、智能交易的定义。但讽刺的是第一个话题就是我在网上搜的标准概念:由程序员借助一门计算机程序设计语言,通过编写程序交易指令、模拟人类交易员的行...

    MQL5编程学习
  • MT5编程OnCaculate的用法

    OnCaculate事件因Tick的推送过来而触发,他有两种方式进行调用: int OnCalculate(const int rates_total,//指标数组的全部元素个数const int prev_calculated,//前一次计算完的指标数组的个数const int begin,//指标...

    MQL5编程学习
  • 外汇交易中使用的虚拟专用服务器(VPS)是什么?
    外汇交易中使用的虚拟专用服务器(VPS)是什么?

    虚拟专用服务器也称为VPS,想要在外汇市场上操作流畅,网络的稳定性和速度,都是很重要的,外汇市场波动很快,所以执行订单的速度非常重要。VPS是指单个物理服务器上的多个虚拟服务器。这些服务器彼此独立运行,并拥有自己的计算...

    MQL5编程学习
你可能感兴趣