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人人都能读懂的外汇交易秘籍

2019-01-02 阅读 :

这是历经多年验证有效的外汇交易秘籍。没有玄妙的专业术语,不借助复杂的数学模型,即便是外汇交易新手也能轻松读懂,希望对从事外汇交易的你能有一些帮助。

一、交易品种

为什么要交易这个品种?这也许是很多人都没想过的问题。就如新手进入一家操盘公司,师父带着做欧元,他就理所当然的做欧元,而不会去想为什么做的是欧元而不是别的。

做交易从挑个好的品种开始,事半功倍。

「鱼池理论」也许大家都听得耳朵长茧子了,抱歉再次老生常谈:选一个鱼尽可能多的鱼池,要比练好钓鱼技术重要得多。一定要选收益最轻松化的品种交易,一定要找最弱的对手来打。

如何定义「最好做」,每个人有不同的标准,总的来说有以下两点:

1. 单根 K 线波动幅度小,但多根 K 线加起来波动幅度大。(或理解为平缓而有趋势)

如果做错了,短期内来得及止损,且止损幅度小;如果做对了,盈利空间大,且盈利尽可能少的回吐。

例如一波 20000 点(本文定义以小数点后第三位报价为一个 point)的趋势,在一根 K 线内就突然走完了,那我们几乎没机会介入;如果它平滑的分布在上百根小 K 线里慢慢发展,机会就很多,就算做错方向也有足够的余地出逃。

2. 跳空幅度小

跳空属于不可抗力,在跳空面前止损位置无效,一切以跳空价为准。所以跳空幅度大的品种具备不可估量的危险性,务必远离。

那如何寻找具备这两种优秀品质的品种呢?要么 EA 检测,要么手动统计,要么眼睛观察(凡下文所提的「量化」即通过这三种途径,视个人喜好和能力而定)。

二、均线

均线恐怕是算法最简单的指标了,简单到让人怀疑它是否真能帮上忙。实际上它可称为返璞归真的一大神器。

均线最有效的用法是:大势上追涨杀跌,小势上摸顶抄底。

说具体些,如果要做多,那之前均线必须持续一段时间平稳的上升,但开仓价格一定要在均线之下(即虽顺大势,但抢个价格占便宜的回调),这样即便做错了,由于介入价格便宜,止损受的损失也少。

不过这招也经常失灵,例如当均线参数比较大时,反应迟钝,当价格回调时,你并不知道是真的价格回调,还是行情彻底转势。

那么有解决方法吗?请看以下三点:

  • 看均线的斜率。如果越来越陡峭,则表示趋势还没完。
  • 看价格碰不碰均线,如上文例子,做多时价格在均线之下,表面上看是抢到很占便宜的价位,但从此价格再也不抬头,一路向下就糟糕了。所以不但要抢占便宜的价格,还要看它回不回来碰到均线,以判断行情「是否叛变」。
  • 多条均线监控。例如设置大小参数两条均线,大均线初步定位大方向,小均线较灵敏,用以判断行情是暂时回调还是彻底叛变。

三、布林带

又一个简单又有效的神器。布林带的核心算法是标准差原理,它能弥补均线所涵盖不了的一些东西。

布林带有多种用法,对于开仓来说,只用其中一种功能:当布林带收窄到一定程度时,大行情就该来了。

可以这么理解:市场不可能永远不波动。其实这就是一种阴阳变换,或者说分久必合、合久必分,要么就干脆理解为人的一天不会永远保持一种状态,会有精力充沛的时候,也会有疲劳困倦的时候。

于是有两个问题需要处理:

1. 怎么定义收窄,多窄算窄?

可以去量化出一个固定布林带宽度,在此宽度下发生大行情的频率最大(注意其中并没有因果关系,并不是说大行情是布林带收窄而引发的,只是说市场不可能是一潭死水,趋势会从布林带收窄时发起来,但不是「引发」),以此来定位此品种的秉性。其实这样已经足够做到盈利了。

再稳定的品种,脾气也会多变,例如 XAUUSD 在 2013 年 4 月中旬的单根 K 线波动幅度是现在的十几倍,那么用自始至终的固定宽度肯定会错失很多机会。所以这时可以使用动态比例来计算合适的布林带宽度。

定义:如果当前布林带的宽度窄于之前 1000 根 K 线的总波幅的 1/10,则视为当前产生大行情的恰当的布林带宽度(这些都是打比方,真正的历史 K 线相关程度的根数和布林带宽度占总波幅的百分比都需要自己去优化寻找)。如此,这个布林带的宽度就是一个随着行情变化而随时贴切的动态数值,宽窄都是按比例定的,当行情被拉伸的很大的时候,即便是很宽的布林带,经计算后会发现其实是能产生大行情的「窄带」。

2. 面对即将到来的大行情怎么操作?

当布林带收窄时,将要产生大行情是八九不离十的,而此时行情相当于进入了微幅震荡期,往往多空信号交织出现,我们不知道行情将要向哪个方向发展,所以就按纪律分别开多空仓就好了。最后是必然会有一个单止损的(由于在布林带收窄时发生,因此止损幅度其实很轻微),但另一个单通常能吃到大鱼。

四、黑天鹅

对付黑天鹅本质上没有太好的办法,正因如此才会被称为黑天鹅。有两个可以尽量减少损失的方案:

  1. 选历史上黑天鹅次数少、每次黑天鹅受影响小的品种交易。由于我们会设止损,所以黑天鹅到来时波动再大也不怕,怕就怕直接跳空,止损作废,这就又回到了「选鱼池」问题,不赘述。
  2. 阶段性取出盈利。

电影《华尔街之狼》里,老司机经纪人对初入华尔街的青涩男主角有一番经典开示:

「你唯一的任务就是端肉上桌。这游戏什么规则?把客户口袋里的钱转移到自己口袋里。」

「但同时也能让客户有钱挣,那每个人都能有所获利,对吗?」

「错!华尔街规则第一条:如果有个客户在股票 8 块的时候买入,然后涨到 16 块,他高兴坏了,想马上兑换现钞,拿着钱回家,你不能让他这么做,因为那样挣钱就成了真的。那该怎么办?你得推荐另一只股票,把挣来的钱重新拿去投资,然后再继续,他每次都会这么做的,因为他上瘾了。然后你就一直继续这么做。与此同时,他觉得自己变得超有钱了,话是没错,是账面上的钱,但你我这些经纪人拿到的佣金可是实打实的钞票。」

所以,各位交易者们,挣钱跟有钱的区别,明白了吧?

五、策略活跃期的周期

任何系统都有活跃期和寒冬期,说白了就是一阵一阵的。

活跃期时谁都能赚,例如一个善于抓做空趋势的策略系统,正好赶上一波持续的以年为单位的空头趋势,他会以为自己无敌了。实际上这是错觉,只是刚好躬逢其盛适合自身策略的行情而已。等寒冬期一来,利润全部回吐乃至阵亡。

所以一定要知道自身系统在寒冬期是什么样子。别说「我的系统没有寒冬期」,那是研究或经历的样本还太少。如果恰好只研究了活跃期的表现,当时有多高兴,就代表了未来有多不幸。

那多少样本才足够反映策略系统的全貌呢?至少要看到过寒冬期的表现才行。更保险的方案是看过几次活跃期到寒冬期再到活跃期的轮回,才算真正了解你的策略有多少斤两。

盈利的保障其实就是活跃期赚的钱补平寒冬期赔的钱后还有盈余。

在寒冬期账户资金如果能够保持原地踏步,或者少赔,都算是很厉害的系统了。

六、最惨情况

很多人爆仓是因为仓位过重,仓位过重是因为不清楚自己的策略在历史上的最惨表现。

最惨表现即指「最冷」的一次寒冬期。

设计策略系统时,一定要知道系统在足够样本的历史上的最惨表现能到什么程度。

比如回测十年的数据,得出按照此套策略历史最惨累计亏损过 50000 点,那么就把开仓手数算成可抗 300000 点亏损的级别,相当于能扛住六倍于历史最惨情况的风险才会爆仓。这样才能做到心中有数。

七、准备金

账户的增长主要靠复利的力量,说白了就是赚出来的利润合并进本金,形成新的更大的本金,在风险不增加的情况下,可以提高交易手数,赚同样的点数,就能对应更多的钱。

拿 XAUUSD 举例,开仓手数 =(当时净值 * 杠杆 * 10)/(1000 * 当时汇率 + 可抗点数 * 杠杆)

其中除了净值,其他都是常数(汇率是小数点后几位的事,影响微乎其微,可当作常数看待;可抗点数是根据抗压测试得出的常数,相当于第六点里面提到的 300000)。因此当净值增加,手数相应增加,实现了复利。

虽然可抗点数已经是一个极为安全的保障,但仍然希望账户的抗压能力随着盈利的产生而越来越强。

因此定了个准备金制度:当因为某笔盈利导致净值创新高时,那么把此笔盈利分为两部分,一部分和原本金相加作为新的本金计算新的(更大的)复利后手数,另一部分作为准备金留在账户里不动。准备金不再参与将来的交易(即刚才公式里的「当时净值」要把准备金排除在外),永远守卫在账户里以备意外大回撤时不伤及账户元气。

每次净值创新高,都会拨出准备金,准备金越积越多,账户的抗风险能力也就越来越强。

八、浮亏止损

浮亏时的止损肯定要有一套规则,但不要定成个死数,因为那是人的主观,要以行情形态来定止损。

比如有时才浮亏一千多点,但已触发了所有止损条件,即应止损。

而有时已经浮亏上万点,却要扛着。因为策略规定价格冲破布林带是其中一个止损条件,只要反向没冲破布林带,哪怕此时布林带很宽,达到上万点,也不应止损。

当布林带很宽时,意味着:

  • 行情正在朝对自己有利的方向发展,无需考虑止损。
  • 行情进入震荡期,那就让它震去吧,没准震完了行情是朝对自己有利的方向发展呢,就不用止损了,如果是朝不利的方向发展,再止损也不迟。

总之,要严格执行策略规则,但规则本身要灵活,随需而动。

九、浮盈止损

平仓是一门极为重要但极被忽视的学问。不管行情多好,哪怕所有人账面上都浮盈过,但最后现实中真正赚到钱的人总是少数。

个中缘由很简单:当行情一往直前时谁会平仓(一直赚钱凭什么平仓)?当行情回调时谁愿意平仓(总想等发生奇迹再创新高)?当行情全部回吐时谁甘心平仓(都不想白忙一场)?结果都在赔到底儿掉时爆仓。这就是大多数交易者的真实写照。

因此,我们必须意识到:一定要在浮盈时去考虑平仓问题才行,否则就没有别的机会盈利了。(自古英雄急流勇进的多,得以善终的少。)

通常在不同的情况下分别采用三种止损方法来处理浮盈时的平仓。

1. 追踪止损。

核心指导精神:避免已经吃到的利润回吐,开疆拓土的同时守住每一笔成果。

难点是追踪的尺度不好把握:

如果追的太紧,稍有个反弹小毛刺就被平仓了,如果接下来是大趋势,那就太可惜了,导致本应该赚到的钱没赚到。

如果追的太松,又失去了追踪的意义,导致大幅浮盈被回吐。

那如何把握尺度?量化去呗。

在说 2 和 3 之前,必须讲清楚盈利和亏损、以及偶然和必然的辩证关系。

经过长期观察,典型的亏损系统和盈利系统具备的相呼应的特征。

亏损系统:

  • 胜率非常高。
  • 长时间保持增长。
  • 盈亏比很低,通常一笔亏损能回吐之前的数笔盈利。
  • 偶尔一次或几次大回撤,账户资金一朝回到解放前乃至于亏损出局。

结论:亏损系统的全部努力用在怎样全力赚钱,然后葬送于偶然的亏损(偶然亏损是必然发生的,不论之前辉煌多久)。你可以连续盈利一百次,但被市场扫地出门只要一次就够了。

盈利系统:

  • 胜率相当一般。
  • 长时间赚赔相抵,不温不火、半死不活的。
  • 盈亏比很高,通常一笔盈利能收复之前的数笔亏损。
  • 偶尔一次或几次盈利,使账户资金上到一个新的台阶,然后继续长时间的原地踏步,等待下一次上台阶的机会,但几乎没让资金回到过前一个台阶。

结论:盈利系统的全部努力用在怎样避免亏损,然后成功于偶然的盈利(偶然盈利是必然发生的,不可能永远抓不到好牌)。抓到坏牌的时候扛住别死,只要坚持不被清出局,总会有抓到好牌的一天。

所以说:亏损的系统往往是辉煌于平常,亏损于偶然,最终失败于必然;盈利的系统往往是乏味于平常,盈利于偶然,最终成功于必然。

其根本原因在于亏损函数永远比盈利函数陡峭!为什么呢?

  • 任何交易规则的获胜优势一定会设计成严格低于 50%;
  • 100 块钱赔到 80 块钱是赔了20%,但从 80 块钱再赚回 100 块钱却要赚 25% 才行。

这就决定了亏损永远比盈利容易。你会发现做着做着,平衡就倾斜于亏损一方了。就好像把球放在斜坡上,如果不尽量给它上坡的力,它很自然的就会往下滚。

因此不要小看原地踏步,100 块钱的平地起步要比 80 块钱的逆流而上更占优势。

当我们不再期望把市场当提款机了,而接受从市场艰难的抠出钱来才是常态,才会真正开始赚钱,并从患得患失的轮回中跳出来。

从另一个角度看,这就是正确定位生存与发展的问题。

把全部精力用在发展上,就顾不上生存了,该生存的时候还专注于发展,就是要命的节奏;把全部精力用在生存上,该发展的时候还专注于生存,虽然会错失很多发展机会,但至少能活着。

而只要能活着,就一定会有发展的机会!

所以善交易者不会追求盈利最大化,只把盈利当成是控制亏损时的意外所得。

就好像一个格言说的:幸福如果作为生活的副产品,是很棒的一个东西,但把幸福作为目标来追求,只会导致灾难。

那么如何把这种精神贯彻落实在策略中?请继续往下看:

2. 知足止损。

核心指导精神:历史累计亏损严重时,只要浮盈填平亏损马上平仓,见好就收。哪怕不开疆拓土,但已经收复的地盘一定要守住。

要知道之前面临着多么糟糕的现状,而此刻浮盈已经收复失地了。行情随时可能回调让你弄巧成拙,账户底子薄,没有一搏的资本,而市场此刻已经给了你机会,当下就可以解脱让你坐立不安的深度亏损,还要啥自行车?此时不是图进取的时机,谨防人心不足蛇吞象。

对于之前的深度亏损,补平亏损永远比盈利重要。

3. 报仇止损。

核心指导精神:历史累计亏损轻微时,浮盈填平亏损后,把止损设在收复失地处,然后继续扩大战果。

此时填平亏损依然是第一要务,但由于之前失地并不严重,所以可以捎带进取些。

举个例子:账户累计亏损了 5000 点,这并不是个很可怕的程度,因为即便是超过 10000 点的浮盈幅度也很容易达到。比如规定当浮盈达到 10000 点时,把止损设在盈利 5000 点处,这样最保守结果也相当于收复失地,没有后顾之忧了,接下来就交给追踪止损去扩大战果。

但如果行情偏偏在浮盈 9999 点时回调,还没设报仇止损,后来变浮亏了怎么办?你会不会想「还不如在浮盈 9999 点时平仓呢,不但能收复失地,还能盈利 4999 点;要不然就在盈利 9999 点时设报仇止损,至少结局还能收复失地。现在倒好,哪个机会都没抓住,浮盈变浮亏了。」

其实是不应这么想的。因为:

  • 报仇止损方案的前提是在前尘旧账比较轻微时执行的,收复失地并不难,我们应该积极扩大战果,即便赌输了也不怕,毕竟还有资本一搏,跟知足止损所处的窘迫境况不一样;
  • 浮盈达到 10000 点时设报仇止损,是经过庞大样本所优化出来的最恰当位置(当然 10000 也是个举例用的假数),实现的是全局最优结果,但局部的战败遗憾总是有的,不能什么都想占到。

总结 2 和 3 ,本质上是一种「台阶法」的资金管理。只要资金上了一个台阶,极力避免回到以前的台阶,宁可不上,也不能下,有如象棋里的拱卒,要么不动,动就只进不退,哪怕每次只前进一小步,加以复利,前途无可限量。

总结整个浮盈止损,其实就是各种设止损技巧的优先层级:

  • 亏损严重时,只求收复失地。
  • 亏损轻微时,先求收复失地,再求扩大战果。
  • 无亏损压力时,积极开疆拓土,但务求落袋为安。

友情提示

  • 什么叫严重,什么叫轻微,需要自己去量化出使策略发挥最大价值的分界点。
  • 亏损最好不要以资金计,因为账户会充值取款,如果是基金账户,钱更是随进随出,所以把累计亏损的钱换算成点数才能反映策略的真实情况。

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