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行情的走势总是永远顺着少数人 只此一文送给有缘交易者

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在大学里,教授们传授给我的知识是基于前人对事物某一层面的研究和分析,经过实践验证后得出的系统性暂时科学,基于这个层面,我想起索罗斯的反身理论,其实,我们中国的古人对事物的研究和分析所集大成的(易经),用来做索罗斯的反身理论佐证再好不过了,我们学习过凯恩斯宏观经济学、微观经济学、政治经济学、博弈论、统计学、金融心理学、市场定价法则等一些列的专业知识课程,亦学过诸如加权分析法、数量分析模型等系统性的数学知识,但我一直在想,为何这些专业的基础知识无法酝造出一个或者群体性的能够对市场价格形成准确估算的模型呢?

我认为,市场价格本身并没有基础属性,它只是对某样标的物在市场流通环节中市场参与者、制造者、需求者之间相互关联的影响力人为的表象,即市场价格本身没有任何变化的可能,因为它不具备基础的自然属性,那我们又如何能够透过前面所说的基础经济理论和数学模型来推导出一个不具有基础自然属性的事物的特性呢?何况经济学本身的衍生和发展就受到人为市场行为的影响,这说不通,那我们如何在市场中获利呢?

如果对市场价格没有一个明确的认知和期望值,就没有了买卖的基本心理驱动力,那,我们作为市场的参与者,如何在市场行为中获利呢?我想,不如先看下市场本身的属性和影响它的因素,再回过头来分析这个问题,市场本身的属性是交易,即买和卖,有了买卖才会形成市场,也就是说,有了供给和需求,并且有了市场的参与者,在时间和空间上达成统一,才会形成所谓的市场,这是本质性的问题,索罗斯有句话叫投资是错误的投机行为,即对市场本身的投资行为并没有风险可控力要素,本身不过也是一种投机行为罢了,因为无论谁,都不能够准侧的预测出市场在未来的价格波动和供求关系,索罗斯的方法是,找出推动市场价格产生趋势性变化的动力因素,分析它,即我们所说的多空要素,在特定的一个时间和空间内,买房和卖方的行为对市场产生极大的影响力,市场本身如我前面所说,并没有推动力,也就是说,有个先后顺序的问题,即是市场价格变化本身对参与者的心里长生了影响,还是参与者的心理影响对市场价格产生了驱动力,我一直困惑于此。

但是因缘巧合,看过一个朋友推荐的视频,讲的是人类的心理变化对水分子形态的影响,我犹如醍醐灌顶,顿时对自己作为中华儿女而忘记了祖先的智慧结晶,而感到万分羞愧。一直以来我受到的事西方现代文明下的知识教育和思路、技能的专业训练,但我却忘记了,西方的系统科学偏于理性的量化分析和研究,但是我有一点困惑,这种量化分析的研究本身对研究对象的干扰因素可以忽略不计吗?当然不可以,量子物理学里有个法则叫做海森堡测不准定律,即你无论用什么方法,也无法精确测算出粒子的方向与速度,因为观测者本身的观测行为对粒子运动轨迹的影响,在自然科学法则下,依旧无法解除,把这一理论定理移植到经济学领域,我发现实在好用的不得了,假设市场开始的形态是理论静止状态,有两个人,一个买家,一个卖家,他们做成一笔交易(本文来自:汇友 网),那么市场的价格运动开始了,此时,越来越多的买卖者参与到市场中来,形成了我们所说的价格变动,那么,价格变动的原动力来自于哪里呢?是市场参与者本身的心理因素,而非市场行为本身,因为是先有的市场参与者,后形成的市场,所以市场的价格变动是因市场的参与者本身心理变化引起的,所以我们大多数投资者每天看着价格变化来决定买卖方向的做法,显然,是有悖于方向和因果定义的,但是不排除一点,市场价格的变化又会反作用于投资者的心理变化,这就使得投资成为一个没有把握方向的风险非可控行为,从基本思路去分析,这就是投资行为本身属性和市场的基本属性决定的, 

现在,我回过头来分析,那如何在无法预知市场价格变动的情况下,去更好的投资呢?我想起了(易经),他的原理其实用一句话总结就是世间万物都处于不平衡状态向平衡状态过渡的反复循环周转过程中, 市场价格的变化更迭更是说明这一点,就像有阴阳相生相克,有男女互陪,有大小相对,有上下而言,有前后之分,其实这些都是事物的表象,我们的每一次买和卖的行为,是基于无规律性的更迭。

那我们研究更多的图标,指标又有何用呢?当然有用,图标反映了价格在过去的变化运行轨迹,如果用图标本身的量化分析指标或者加权分析模型去做出投资决策,就相当于市场的无序波动情况下做出无序判断,基于此,我们人为的划分市场的空间和时间,在次之上去分析判断未来的走势变化,本身就是符合自然规律的无序波动概念,但不巧的是,我们生活在人的意识大于自然的时代,比如财富、权力的概念,这些在自然中是没有概念的,它是浑然天成的一体,是我们人自己为了某种方向或者目的,强行的形成人类社会概念,所以,我们有了恐惧,有了贪婪,我们恐惧财富的损失,贪婪于财富的不满,反而忘记了市场本身的无序性和自然性,是我们自己创造了市场,大家都忘记了,是我们的心理变化推动了市场价格的变化,那我们如何在人类社会属性和自然属性之间找到一种平衡呢?我想,这就是宗教的意义所在,对于市场而言,我想,只有你找到了一把比较不错的衡量标尺,在有限的空间内能够折射出市场参与者的行为所代表的心理变化,你才能够获利,当然,这种获利本身对于自然而言,没有任何意义,但对于我们人类来讲,不言而喻,在这个层面上我再去分析和反思,发现怨不得90的投资者是以亏损而终的,因为没有明白市场的本质,没有明白市场价格变化的含义,在无序的市场波动中凭借在这种无序波动基础之上加权运算出的指标和数据区做出非自然的判断决策,本身就是无序的,从长远当量去分析,在加上人类的社会定义和约束,自然无法做到获利,唯一可行的,也只有大致的在一个空间内,大致的找到转变的0处,这个0,我认为真正懂的人,少之又少,但我认为,正是这个0,反映了市场的自然属性和概念,更反映了自然规律的无序性。 

以上观点,纯属个人愚见,如有对您的思路理念产生冲突之处,请多谅解,加班到后半夜,突发灵感来这么一段,敬请提出不足之处,我们共同思考,非常感谢!

闲来无事的时候,我会去反思历史,自元之后,我们传统意义上的中华文明,其实留下的不多了,但是不能就此来否定文明的辉煌和作用,是我们自己的水平无法超越前人而已,不是前人的思想和文明不好用了,举例来说,比如台湾、韩国、日本这些很好继承了中华文明的国家,你在他们的身上可以看到认真、严谨、负责、创新、开拓这些文化底蕴,而反观国内,不得不说自红色革命之后,在人的意识和思维形态上收到了极大的摧残,中国,现在还有什么流给子孙后代?再形象的说个比方,比如你看日本造的汽车,和中国产的相比,差在哪里?不仅仅是模具的问题,熟悉汽车的朋友一定知道一个百年大厂留下的是一整套造车理念和哲学,而不是照猫画虎的那套暴发户心态,这些才是我们需要反思的。

1.资金量10000美金以下的,您还是别玩外汇,早死晚死而已

2.经常杠杆超过50的,您最好也别玩,或者玩赚几次就走人,别废话

3.单笔仓位止损资金风险占到总资金量5%以上的,您赶紧滚,别来烦人

4.一年周期内资金曲线上下波幅超过50%的,您也别在这混!

本人说话不中听,不明白的以后会明白的。

学习过博弈论的人都知道有一条法则是永远不选用最差的策略,而是使用最优的策略。

这个问题我认为需要辩证的探讨,什么是最优,什么是最差,这要基于你的预期结果来衡量,那这就存在一个悖论,没有结果之前,我们是不知道何为最优、何为最差的策略的,所以我们需要使用另外一条法则,当你需要参与博弈的时候,首先要明白和了解你的博弈对象,将话题指向交易,我们交易的过程就是一场博弈,你做空,那么你就是在和多头进行博弈,现在我想问下大家,你了解你的博弈对手吗?

站在整个市场的操作层面辩证的分析,你了解市场吗?我想这才是太多的人亏损的根源,因为不了解,或者自认为了解,按照自己对市场的了解在操作市场,我的思路还是依旧,去思维化,将自己置身事外的看待市场,有很多的技术流派,很多的分析理论,很多的很多,我持保留意见,在这里,我给大家举个小的推演:

假如你是做市商,此刻,瞬间通过你的平台交易的仓位里,有55%是多头仓位,45%是空头仓位,那么你会怎么做?

首先45%的空头和45%的多头自动对冲了,你还有10%的多头敞口风险,你需要做些什么呢,需要向市场抛出10%的比例的空头单子,这样你才是稳赚不赔的,至少点差和隔夜利率差是稳赚了,那么我们现在将这个模式放大,放大到更大的时间范围,比如一天,因为我们不可能具备做市商的技术支持优势,他们的系统是完全可以做到及时计算对冲的,我们散户做不到,至少你不可能每一秒都在开仓平仓,只有放大周期来看待这个问题,在整个一天的交易里面,通过这个做市商成交下达的空头是多少仓位,多头是多少仓位,他们的比值是多少?他们各自的仓位大小是多少?这个才是你应该关注的市场信息,记住,我们不能给市场任何定义和模型去分析量化,因为市场不是可以精确量化分析的,无论你用凹函数、复杂方程式,还是别的什么形态分析,始终是无法做到量化的,那充其量只是一个概率统计而已,而我提到的多空博弈,是很难为常人所观察到的,我说的是观察,而不是分析,市场不需要你分析,因为任何的分析你都只能基于结果去推导下一个结果,这个问题思维缜密的朋友自己应该知道是悖论,至少我也没有更好地办法完美的诠释这个问题。

但是,如果我们用最接近市场原态的信息去做观察和跟随,至少比你用什么均线之类的技术指标要好的多,说的浅显些吧,(本文来自:汇友 网)就是我们从什么渠道能够观察到自己想要操作的周期内的多空布局和战况,如果来个思维边界限定的定义,就是说我们如何观察到一段时间里的市场情绪,记住,现在和之前的对比,比很久以前的历史更重要,可能很多朋友不明白我说的意思,确实有些难以理解,我都很难用语言精确表达,这里我是尽全力试图阐述清楚的,希望大家谅解!说这些的目的不是为了让你用什么方法去进行交易,是指出前往盈利目标的方向,有太多的国人,甚至于什么金融学硕士博士,都在用以均线、MACD为主的指标进行市场的拆分和操作,我不明白究竟是中国大学的教育水平问题,还是这些人都是伪学究?怎么把方向完全搞错了,更甚者还带着几个群的人,恶性循环的进行着概率赌博游戏,这些行为和思路不是投机,是赌博,市场就是市场,我们如果要操作它,只能尽量的以最接近市场本质的方式去理解市场,索罗斯是怎么做的呢?反身性理论,大多数人都是错误的行为,当错误的行为达到极致的时候,他会出手的。

我在这里用欧美的历史数据来诠释反身性理论,希望你们明白我的用意,我想告诉我的每一位朋友和读者,真正富有的人是什么都不在乎的人,当你什么都不在乎的时候,你就拥有了一切,我们有限度的使用这个博弈论推理结论,好吧,正题---欧美在2013年1月28日的仓位多空布局是多头占到27.91%,空头仓位占到总仓位的72.09%,看似多么美妙的空头趋势,29日的数据是多头占到31.8%,空头占到68.2%,还是那么的完美空头趋势么?看看你们最关心的图形吧,30日的数据是多头占到31.81,空头68.19%,31日的是多头占到33.53%,空头占到66.47%,。。。。。省略了大家看下图表吧,是不是空头呢?

答案是否定的,这说明什么?市场上的大多数投资者都是白痴吗?明明在上涨,为何都在卖空呢?根据理性群体决策的结果是次优绩效原则,这里解释下这个原理,比如有10个人,都很理性,都很聪明,但是这十个人都需要作出决策,那么选择最优策略的是8人,选择最差策略的是2人,那么此时的结果将更有利于选择最差策略的那2人,关于这个原理的推理大家可以学习下耶鲁大学MBA的相关课程,如果没有记错,应该叫做囚徒效应。

我们回到市场中来,大家都知道2月1日是欧美的大级别拐点,之后的行情一路向下,可是之前呢?有多少人是做空赔的底朝天的?注意我提到的仅仅是仓位比例的数据,对于外汇而言,最难估算的是量价模型,因为每波动一个点数所需要的资金是大概可以算出来的,大概在500万美金左右,这就需要我们根据其他的数据和信息来计算出多空的实际仓位大小,这个涉及到加上边际效用的凹函数方程式,如果你觉得麻烦,你可以只用K线来做加权分析,也别管什么数学计算了,就是一个区间和波段吧,虽然毛糙点,凑合着还能用,我知道这个帖子并没有完整的表达我的思路,但是我必须告诉大家,请放低我们自身的身段,别试图妄想用自己或者别人或者什么什么的理论技术去理解观察和操作市场,我没见过一个只依靠技术分析就能稳定获利长达两年以上的主,随大家不服气,在国外,也不是像我们这个神奇的国度一样人人投资理财的环境,这个市场本身并不难,难在我们买卖的商品,他的价格受到太多的影响,这个影响你很难量化估值计算,如果没有经过专业的训练和学习,大家还是尽量远离金融市场,尤其是黄金白银,我是痛心疾首,在欧洲也没有我们这般的全民黄金投资热,在中国,好像黄金投资是很大众的很容易入门的行当,而黄金的操作难度,我想做这个行业5年以上的人或许会有所感悟,为何如此多的人前仆后继的向海外主动地散着来之不易的财富呢?

行情走势总是顺着少数人的意志在运行,而少数人的资金仓位永远大于多数人,这就是为什么多数人亏损,少数人赚钱的原因,少数人在用更多的资金仓位赚着多数人更少的资金,多数人关注的是多数人的意向,而少数人关注的是少数人的意向,想赚钱,就搞清楚少数人的思路和布局,想赔钱,就顺着多数人走,K线表现的是资金的强弱,并非人的意志,所以K线把屏幕应该反过来看会更直观准确,因为资金的强弱和人数的多少无关,和价格的高低也无关,只和少数人的意图有关,当少数人一直在减持摸个品种仓位时,真顶部的概率非常高,当少数人在一直增持仓位时,(本文来自:汇友 网)很可能就是真底部,这个和K线形态刚好相反,所以,投机的精髓,就是抄底摸顶,归于最终,能长期赚钱的,无非减少进场次数,只在两种极端情况下进场,一种是大多数人开始疯狂地追涨杀跌时,一种是大多数人在绝望的抄顶底时,你会发现,当行情是单边时,更多的人无非这两种表现。

正如我的导师说的---这个市场没有失败者,只有死在通往成功路上的人和到达彼岸全身而退的人。

给大家讲下在我的眼里的市场是怎样的,从一段大家所说的盘整趋势开始说,这样参照物更适合厘定,根据热力学第二定律,在一个孤立的系统中,倾向于从有序转向无序,或者说从低转向高熵状态。熵是一种无序的程度。有序的维持需要能量,无序的维持则耗散能量。达到无序总是容易的,而走向有序则需要付出代价,所以盘整的时候市场的流动性必然降低,之后大多数人用的趋势交易法的突破回调进场,这个过程我的理解是需要付出代价的过程,结合操盘,就是触发停损盘,这里很多时候是机构在诱多空,有趣的是,我通过历史数据的比对发现,在这个过程中,如果上当的仓位筹码不足以支撑这个无序熵状态向有序状态的转变能量,行情更多的时候会延续上一轮的有序状态或者依旧无序波动,直至筹码上当够了为止。

而我们大多数的亏损单也是发生在这个阶段,之后便是不停的追逐停损,这就是趋势的展开了,从开始的能量增加(扫损+转换仓位)-----加速-----减速,就是从有序向无序的过度过程,这个过程的变现特点为正向能量由多至少递减,直到正向能的耗尽,也就是进入下一个无序的盘整状态,我也是从趋势交易法过来的,只是现在的做单依据不是按照盘面所呈现的趋势浮云进行,而我们知道市场的资金容量是有限的而且不均衡的,所以人为的时间周期、趋势级别定义,无法准确的诠释理解市场的行情走势,有人说可以,那我反问:技术分析的核心是按照价格做数学加权计算,然后是形态分析之类的,那价格怎么来的?形态又是如何产生的?假如每个人都是这样操作理解市场的,价格在哪里才是你们所谓的分界点?怎样产生你们所谓的反转形态?都在跟随,就不会产生所谓的趋势,因为连开始都没有,何来跟随?人心,才是市场的最重要要素,是核心,是一切,这也很好解释为何金融博士的操盘水平没有一个和尚高的现象。能在投机市场长期获利的主,必然参透了人心,甚至参透世事。

每个人知识水平的参差不齐造成了对市场的不同感官和判断认识,而且人的本能是总喜欢按照自己理解的思路去分析看待市场的,我一直说观察而不是分析,观察的是市场参与者目前的思路是怎样分布的,以及目前的市场情绪到了什么阶段状态。什么时间、周期、级别、趋势,(本文来自:汇友 网)这些都是人为对市场的理解和定义,市场本身没有这些东西,市场就是参与者思路想法和行为博弈的场所,展现在我们眼前的图形就是博弈过去的和现在正在发生的结果,我不看趋势做单,我不忌讳错误,甚至喜欢错误,我的错误说明市场在进行自我的良性修正。

说这些不是为了显摆,是告诉大家怎样服从市场的本质规律,还是那句话,技术分析是拿来找具体点位看价格的,观察市场的运行状况是不能用技术分析解决的,用博弈的结果去推测下一场博弈的结果,显然是不现实的,好比我们知道我们会死,你用死亡能推导什么?死亡之后是什么谁知道?但是我们如果从生这个因开始,找到亡这个果,就可以推导出,死亡之后,还是生,万物的运行是有规律的,只是人类的数学公式无法计算和表达这些规律,如果能表达,又何来人生苦短一词?设计个公式模型或者机器来实现人人都想天天快乐长生不老的梦想,多好!如果你问我具体的操盘思路,我能说的真的就这些,两个字--人心!如果你问我怎样找到人心,参透人心,这个每个人就不同了,我是根据天平理论和价值回归去做市场资金仓位称重的,所以我的眼里却是没有趋势和级别,只有氛围和筹码的多少,也就是参与者的思想凝聚程度和他们的行动(仓位)的状况,这个市场的确不是每个人都能赚钱的,原因就是每个人的只是结构和水平是不对称的。

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