为什么交易系统越简单越好?

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一个系统从设计到最终投入使用,需要用到样本内数据内推,以及样本外数据外推,然后进行修改、优化,最终得出说明书稿子。

而一个系统实盘的成绩,一般来说都是比不上历史测试的,原因在于以历史检测为基准的测试都有很大的内在偏差,不过话说回来,你不用历史数据测试系统,你用什么测试?以什么为依据去设计系统?靠占卜吗?

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所以,目前来说,历史数据检测是我们最好的方法,且没有之一。

做过交易的都会听说过一个词汇:稳健的交易策略

而稳健的交易策略有两个着重点:1.简化系统 2.分散风险

我们先说分散风险,一般来说有这么几种方法:

一个账户,一套系统,一个周期,一个市场

把资金分散到不同平台

狭义的系统资金管理(头寸管理、止损)

一套系统,多个周期运行

一套系统,多个市场运行

多套系统,一个市场运行,其效用等于动态加减仓

多套系统,多个市场运行

......

我们再来说简化,首先我们必须知道为什么要简化——因为我们没有人可以预知未来,也不可能预测未来

通过历史检测设计出来的系统,不可能准确的预测出系统未来的表现,我们只能泛泛而谈,举例来说,历史数据告诉你,这个股票每周三都会涨,但是谁能知道未来数据也是每周三都会涨呢?

所以系统简化的目的也很明确了,为了减少系统规则对特殊市场环境、特殊市场规则的依赖,如果一个规则或者一个系统特别依赖于某种特殊市场走势或者其他环境,那么毫无疑问,这个系统会在未来的某天失效,只是时间关系。

以不预测为前提,那么任何情况都在预料之内,以预测为前提,就有了先入为主的观念,那么一旦行情不如意,你就束手无策了,一旦经过一系列的资金回撤后,你就彻底完蛋了,你和你的系统,通通完蛋,心里没底,手上没钱,老婆也跑了。

几个简化的方法:

一个账户,一套系统,一个周期,一个市场

减少系统规则,大多数情况下,减少系统规则对系统成绩的提升大于增加规则

用无论市场环境怎么变化,都离不开的技术指标:波峰波谷,均线,K线,典型的西方反转形态比如头肩底等

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