系统交易中的风险型决策

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    前言:所谓系统交易方法,是指交易者运用交易系统来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。 风险型决策是指与行动方案有关的全部未来事件在进行决策之前是不确定性的、随机性的但是知道未来事件的概率分布的决策。

    拥有一个熟悉自己的,适合自己的交易系统是很奢侈和和困难的事情,需要耐心,勇气,恒心,信心,和运气。但这是一个方向,实现自己交易哲学,实现自己梦想的一条路。而决策分析是运筹学的一个分支。决策分析是一门为解决决策问题提供逻辑的系统的分析方法的应用数学学科。
一、系统交易方法是一种风险型决策 

系统交易方法具有纯粹技术分析性、客观性、数量化、机械化、程序化、资金管理制度化、风险控制制度化、系统性和一致性等特点。

采用系统交易方法,使得交易决策活动具有系统性和一致性,这对于交易者达到长期的稳定的获利具有根本意义。如果一个交易者采用系统交易方法进行交易决策活动,那么系统发出的每笔交易指令的具有相对稳定的获胜概率和期望收益率。

这样一来,虽然交易系统发出的交易指令只具有一个获利的概率,交易系统不能保证每一个交易指令都能够获利,但是我们知道每一个交易指令的获利率的概率分布,这就使得在系统交易方法指导下的交易决策成为一种风险型决策。  

二、交易系统的特点

(1)交易系统是否完整和客观,必须要经过长期统计与实践,证明其能够稳定的赢利。系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

(2)交易系统是完整的交易规则体系。它必须对投资决策的各个相关环节做出明确的规定。这种规定必须是客观的,惟一的,不允许有任何不同的解释。

(3) 交易系统的特点在于它的完整性。既一个完整交易周期中的各个决策点,包括进场点,退场点,再进场点,再退场点等条件都有明确具体的规定,从而形成一个完整的决策链。

(4) 一个没有观望和回避的交易系统不是一个完善的交易系统。一个优秀的交易系统,不限制赢利,只限制亏损。系统交易强调的是长期的稳定的整体收益,而不是强调一时一地的得失。   

三、交易系统的投资理念

在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷。成功的交易者只是将每次交易看作是一连串可能性和概率中的一个,由于统计样本分布的不均衡,不利事件的发生又具有集束性,任何交易系统都必须面对连续失败时期。在这种逆境时期,面对强大的心理压力,深刻理解交易系统所依据的投资理念,对于逆境时期保持心理平衡具有至关重要的意义。

当交易采用百分之百客观的决策模式时,便把人的因素完全地排除在信号发生过程之外。正是这一特点,使系统交易方法能够有效地排除人的主观意志,和个人情绪对信号发生过程的干扰,使系统具有较高的操作稳定性,及抗灾难性失误的能力。

好的交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定赢利的体系,它是完整的,连贯的,前后一致的;差的交易系统是不完整的,间断的,前后矛盾的,他们的交易行为是杂乱的,看不出这一笔交易与前一笔交易有什么联系,整个交易过程看上去东一榔头西一棒槌,因而不可能稳定地赢利。

当交易产生相当赢利时,也是投资人最容易产生心理动摇时期。这时,投资人容易产生强烈的平仓欲望,而不愿等待交易系统给出平仓信号。但是从整体而言,百分之百客观的系统平仓方法,要远远优于个人主观决定的平仓点。系统可以帮助投资人克服心理动摇,坚持已有的持仓而不被强烈的市场波动震荡出局,直至获得更大的赢利。   

四、用系统操作的好处

交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己,我们每一次失败的经历都说明:不是市场太聪明,而是我们太自作聪明,太自以为是,我们在交易中总是被自己的主观情绪,欲望所击败。为了避免我们被主观情绪所困扰,我们必须用机械式的交易系统来规范我们的交易活动。

用系统操作就是定在什么位置买卖,就在什么位置买卖,一点误差都没有,否则就决不入市。不关心所谓的基本面,技术面,小道消息。用系统操作的理论是:无论是什么原因影响到价格的变化,都最终要通过盘面反映出来,交易系统只对盘面负责。

放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切由交易系统决定出入市。

我们的核心理念之一就是“不对价格走势进行任何预测”。我们只对价格变动做出反映.我们恪守交易原则,系统怎么说我们就怎么做。

长期稳定赢利,即胜。

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