为什么一个好的外汇交易系统会失败(第一部分)

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不管怎么说,要创建一个有效的外汇交易系统并非易事。在设计一个外汇系统时,为确保它功能强大,有很多事情需要考虑。跳过任何一道程序意味着一个交易系统最终会失败。交易系统可能在纸面上很好,人们因而受到吸引,但要实现盈利,强大的交易系统都极难做到。

 

曲线拟合/过度优化

 

为什么一个交易系统在理论上看起来很好但实际可能失败的首要原因是它已被过度优化或与近期的市场状况进行曲线拟合。换言之,该系统从一开始就不是个好系统,只是从过去的数据看,看上去不错。

 

这种情况发生在当一个开发者设计了一个系统,但只使用了一套数据。她采用了样本期内的数据,然后进行系统优化,在该时期内运行良好。值得注意的是任何人都能找到回报100%的系统—只要测试数百个不同的组合和设置。

 

结果是只用样本内数据进行测试的交易系统放在真实市场中时绝不会有效。

 

资金管理

 

如果设计的系统没有可持续的资金管理系统(没有长时期内的积极预期),那么他很快就会亏损。不可持续的资金管理系统,比如马丁格尔系统为赢回已经损失的资金依靠不断的风险翻倍来操作。

 

我们可以在轮盘赌桌上找到例子。马丁格尔法是在黑方赌一美元,如果输了,赌金翻倍,在黑方赌2美元。如果又输了,在黑方赌4美元,以此类推。一旦输的势头结束,赌家肯定能赢回此前的全部损失并小赚一笔。

 

这个策略的问题是没有博彩者(或交易员)有无穷尽的资金。可能当博彩者还没有转输为盈时,他已经耗尽了资金,被扫地出局。由于与下注/交易有关的佣金的存在以及赌场/交易商都对最大下注规模设限,这个系统成功的几率就更低了。

 

在外汇交易中此类资金管理系统经常失败,事实上它们常常在足够长的时期后以完全出局而告终。它们的确在纸面上看上去挺好的,但正如马丁格尔技术所证实的,有这种类型资金管理的外汇系统会产生在短时期内产生非常持续和顺滑的净值曲线。不过,最终该系统的好运气会用完。

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