一个期货、股票、外汇15年高手的交易笔记

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永远按照交易系统办事:一个千锤百炼,有理有据的,并历经市场严格检验的,适合自己个性的交易体系的买卖信号都很清晰很明了的,在具体实施当中几乎不存在多少思考的空间! 它是市场运行中阻力最小的潜在结构!

顺势交易:这里探讨的交易方法是建立在“顺势思想”基础上的方法!为什么要顺势?因为,历史统计表明,预测趋势反转的胜率远远低于顺势中继的胜率,所以要顺势!!!研究如何高效跟随即日盘中的上升趋势的方法(显微镜)。在盘中跟踪交投活跃的明显的多头趋势,力求以较小的代价获得较大的收益(胜率和风险/收益潜质)!

规则交易:身处混沌动态的大自然(市场),灵活应变是必须的(经验),但不能超出机械理性的大框架(长期浓缩的精华),固定的机械框架犹如市场交易的法律和秩序不能违背!!!

市场运动是测不准的:永远不存在完美的交易方法!!这意味着---如果盲目追涨,就不能始终把握有利位置;而无据低吸,则不能始终获得纵深速度和强大动量。显然,好的交易方法,必然是艺术掌握,还要有持久的生命力!!

资金管理:小资金重仓或半仓交易(即日短线);小亏大赢,注重风险/收益潜质;设定较科学的损额度(3点左右)。

即日短线交易:对散户交易有很大优势的,因为小资金的唯一优势就是灵活。T+0交易可以回避隔夜风险(时间缺口)和降低交易成本;多空双向交易提供了充足的交易良机;还有保证金的杠杆作用。

投机买卖是世上最好的职业之一----是通往自由心灵的捷径(操盘手是高收入的艺术家)。  我完全靠分析这些技术图表吃饭(趋势、阻力和支撑)。收益稳定,几乎天天都有赢利(即使不顺也不会亏的太多)!正确的信念总是为大众所不啻,能保持稳定获利的总是少数人,因为,人们天生抗拒大自然的规则。这里我公开了自己的交易秘密,与有缘者共享!共同致富!共图大业!共同发财!更希望遇到事业中的合作伙伴!





量比价先行的例子



即日做多的盘中实例:燃油0512



2005.09.08铜0512的多势分析



谢谢大家的积极参与!

最佳交易模型通常是指筹码流动阻力最小的途径,那应该是市场客观的潜在结构!但无论是何种最佳证据----区域性模糊低吸或精确时点追涨,都有利有弊不会完美!交易的一致性最关键!交易规则就是信仰,它是职业生命!!



止损设置

做多止损 --- 以支撑线为基准,设在支撑线之下;

做空止损 --- 以阻力线为基准,设在阻力线之上。

设置止损最大限额的目的是为了保护自己,避免情绪干扰,免遭灭顶之灾!

在准备建立头寸之前,首先思考的问题就是错了怎么办!在建立头寸之后,如果感觉趋势出现相背的征兆(经验),此刻您心中会涌起一股不祥的预感,使你马上进入高度警戒的状态,随时采取停损或提前止赢(调整你的获利预期)的措施保护自己(条件反射)!

消极等待价格下落至最大止损线才迟迟行动,就比较被动了!最大止损限额只是最后的救命草,是防止突然转向的!其实,在最大止损线之前,还有多道“感觉防线”!设置最大止损线不是交易目的,只是为了救命!

止损限额,不能设得”太紧“也不能“太宽”,要有一定合理的“弹性空间”(艺术掌握--中庸)!在交易中积累经验,用心感受市场,找到适合自己的“弹性区间”。太紧了会轻易被振出局(踏空多);如果太宽,则止损线反应迟钝、损失严重,与理想的风险/受益比预期不相容!!      

时间结构不同(分笔、1分钟----60分钟、日线、周线),分形结构形似!

交易方法没有完美!!最好的交易技术也经常会亏钱的!!

关键是坚守自己的交易技术!要信任它!!

我发我的技术交易模型图!我始终训练自己坚守这个交易模型!!只要坚持执行,你就会看到利润!!不要怀疑它!!尊重它就会不断赢利!!

好的方法都是有其中的道理的!!不好的技术则不同,它是无理无据的!!

我的交易技术都是经历长期检测的,有统计上的有优势!!

我与网友的讨论:

交易没有完美,好的交易方法,也经常止损!一个方法好坏,关键是看它交易的连续性!!譬如:连续按照自己的交易规则做5笔交易,看是否赢利!!

犹豫、期待延迟止损,待亏大了才迟迟动手,那是极度痛苦的事情!!!好的操盘手,都会经历过多次次这样的打击!!只有刻骨铭心的痛,你才会产生蜕变飞跃!!!

我做多的方法:发现重大突破,待其回整并企稳之后,寻机低吸开仓!更好的方法是:回整企稳之后不急于开仓,而是静观其变---最终会出现三种结果:A. 破位之后又修复反上;  B. 出现微弱的上升平台;   C. 急速反攻,再次突破,那就再等下次回整; D. 破位下行。

前三种情形就是开仓的大好时机! 而遇到D则不能有丝毫迟疑要利马止损!!把握好开仓点(风险低收、益预期大》是交易的绝对关键!!

止损:止损是灵活的!是必须的、绝对的!!以前的延迟止损的惨痛经历,使你痛苦不堪之后,才能深刻领会控制风险犹如保护自己的生命!!规则是交易事业的生命,尊重它!爱它!信仰它!

交易中的经验感觉:是不能消极等待价格触发止损点才迟迟行动的,通常是感觉不对利马就出局了!!譬如:一手胶止损3点,就是75元!!但通常我不会消极等待市场触发止损才行动,而是微亏或微赚之后,感觉趋势不妙就提前出局了!!!比兔子逃的还快!感觉冒烟就紧急撤退,看到着火就晚喽!

再譬如:我3125做多然油,开仓后利马切换价格,将平仓委托价修改为:3122做为保护!!

止损点很小,所以开仓要精确!

  

何为感觉不对呢?好的交易时点都是力求把握盘中的启动点的。也就是说,一旦介入,按照正常预期,是应当狂升或狂跌的,远离头寸,否则,如果你感觉价格运行呆滞、放量滞涨或出现较松散的整理时就是异常!就是危险!要利马出局或准备出局!而不能等待市场来证明你的错误!宁肯踏空,不亏大钱!!感觉危险时,即日短线经常是--赢利2个点或稍微亏损就出局了!虽然这不是我当初的获利预期!!!小亏(瞄准临界点,大胆勇敢试探)永远都是大赢的代价!!市场交易是用“失败的形式”来换取胜利游戏的!!

做专职交易不容易

我接触的所有业余交易者,几乎全都是失败的,原因是他们总有退路!他们遇到困难也许还能坚持!遇到苦难(破产),就会退出了!!长期的专职者完全靠次为生,他们会逼迫自己控制风险,勇敢的向前迈进!!他们习惯了做交易的生活方式,身心已经完全融入到交易中去了!除了做交易无路可退!!不成功便成仁!!

应对突然的变化:

好的交易时点就是盘口中的重要临界状态!临界状态就是市场的质变点。

譬如:我在质变点处开多仓,预期启动暴涨(突变)。如果事实违背了突进的预期(呆滞、松散),那我就会预感到危险的存在,我可能获微利出局,也可能微损或止损出局!

不能消极等到,最大止损限额才迟迟动手!设定最大止损限额,是最后的救命草,而不是目的!

在市场中长久生存的秘诀:

真实的面对自我,坦诚的接受失败!!实质成功(大赢预期)从来都是以众多微损为代价而实现的!而失败者,总是追寻完美!!!!



专业交易的本质


追随最强大的多、空趋势!一惯执行就赚钱了!!

我都是跟随最强的多头趋势!!大众都痛恨自己的异质!其实他们都没有看到异质的的光芒!!

优秀的心灵从地狱中走来!!

在趋势中,我寻两种买点:

A. 突破!!

B. 突破之后的回整!!

注意:错了利马出局(小赢或止损)!!

看到强大的趋势(多空),就按照规则做(图表买点),不要思考!!越思考越毁交易!!

  

不要怕小亏!!要乐于不断的接受小亏损!!要喜爱小亏!没有不断小亏为代价,就不可能大赢!!!

多数股民不能理解!他们追求确定性,追求完美!所以他们不断亏损!!直至破产!!做交易的本质就是一种失败游戏!!而不是成功游戏!!正确的失败产生利润!!  

克服心理障碍:交易是勇敢者的游戏!坚定信念向前走!!惧怕风险就不要从事交易活动!!做交易永远都有风险,每次开仓都是下赌注!!

执行规则:勇敢!!坚定!!自信!!勇往直前!!勇敢!自信!自控!!

严格止损!!控制风险!!

我的体会是,感觉不对,立马出局,不要等到市场证明你的交易错了,才出局,那就亏大了!!!!  

在即日交易中,你要想完全看清楚你的头寸错误被证明,那至少已经亏损7点以上了,那时在执行止损,就亏大了!更可怕是,亏7--8点时,可能更不好认输了,也许会鬼使神差的托到尾盘,甚至隔夜!! 小心暴仓!

我股票不做短线的理由是:

A. 交易费用太高;

B. T+1对短线交易的限制!

C. 单边做多市场!

以上都限制了小资金的唯一优势!那就是灵活性!!小资金失去了灵活性,那是很难办的事情!

股票市场一年当中的好机会不多!耐心!!!超级耐力!!要熬!!

买对了,抱牢要苦熬!

熊市等待(3--6月)也要苦等!!

好的的交易,是讲究连续性的,交易的好坏,关键看五笔交易之后的结果!!这个道理我无法给客户讲通!!   

在即日交易中,你要想完全看清楚你的头寸错误被证明,那至少已经亏损7点以上了,那时在执行止损,就亏大了!更可怕是,亏7--8点时,可能更不好认输了,也许会鬼使神差的托到尾盘,甚至隔夜!! 小心暴仓!

深入交流!迸发智慧火花!命运掌握的自己手中!你永远都是自己的老板!!交易成功的秘诀,可以归结为一句话,那就是---克己制胜!!!!

不同的时间结构和不同的交易市场:其性质相似,请看股票的日线图表,并与合约分时比较,我们会看到什么?

这个图很重要!!是真正的赚钱图!!以后看到此种情形,就按照我图中标出的蓝色开仓点严格执行,就可以了!!不过,更重要的是止损!市场证明你错了!或感觉不对(长时停顿或放量滞涨)要小亏小赢出局!!止损要利索!千万不能找借口延误战机!几次大亏就会致命!

做股票,将资金均分,五分或六分为好(即日期货要重仓)!!每次投入其中的一份!如果你的头寸好趋势正常,还要寻机增仓!!错误的头寸要即时清除,好的就要尽量留住!!最后,你的账户中都显红色才表明你的交易规则是很好的!你的执行力也是很强!!专业交易就是这样!!!





2005.09.29实盘交易

17790我平仓的理由是:上升阶梯损坏---峰谷和峰顶出现异常!!

分时、1分钟。。。。。。。60分钟。。。。。日线K、周K线虽然时间结构不同,但市场的内部运行结构是相似的!!

以下面的图表为例,您可以将其看成不可再分的最小结构(分笔成交轨迹图),也可看做超大时间结构的大周线图!其技术的利用价值相同!

日线结构图---阻力最小的路径











做交易就是凭规则(规范)和感觉(经验)。如果您试图找到确凿的买卖证据或全凭感觉的无来做规则交易,那不会得到好结果的!!



空胶





龙神天蝎:空谈、理想主义!!!

你们这些图,充其量是个刻板、理想化的教材,实战当中实现不了!!!

不信,你们就这样做,输光你!!!

不用怪我这么讲,毕竟你们的钱不是输给了我。

——记住:你是在用手枪打小鸟,不是在遥控模型飞机!!!

——对于当日交易,你们才刚刚有个意识而已,要解决的东西还太多。

——世界上,只有两个品种能实现这种操作!!!

图表分析是静态的!的确刻板僵化!!理想化的东西是根本不能适应市场的!!人们总是用看待高级社会(规则)的眼光来对待低级运动形式的市场(混沌),所以,不会总合拍的!

空谈也要谈!道可道也,非恒道也。从有形到无形---玄之又玄,是众眇之门!哑巴无言也得用眼或动作来做交流,每天感受市场就是交流!而在论坛中同样也是交流!动态交易和静态分析的确很难同步,知道也难做到。如果不知道,就无法谈做到!好坏自己识别吧!

图表分析肯定不能给出绝对完美理想的交易模型!只是以一个假设的规范得出的概率统计!短线交易完全是依靠技术分析来决策的(西方大师用了100多年)!观察研究市场运行的趋势结构形态,通过长期的测试完善,以此来规范自己的市场行为,可以大大减少情绪恶魔的袭击!只是这个技术形态必须用心理解,是从有形到无形的悟道!最后内心完全接受它,爱它!信仰它!并坚定的连续运用!

我认为图表分析的有益之处是:

A. 辨明趋势。譬如:突破新高,突破阻力!

B. 逆向思维。譬如:突破新高回整时寻机做多(支撑)(技术理由来自胜率和风险/收益潜质的统计)。

其实AB两点是一个整体。就是在明辩上升趋势的基础上,在大众恐慌抛空时(回整),你勇敢做多,并记住错了要止损!这样你即顺势了,也逆向思维了!很单纯吧!但不简单!仅此而已!只是这样做是违人性的,心理障碍会很大,你内心会极力阻止你做正确的交易!大众做交易,总是很自然的寻求心理阻力最小路径来行事,而现实总是与大众作对!

用技术规范来约束自己!规范自己的交易行为---严格自律!!否则太多的不定因素,会让人更加情绪化---报复市场、超量交易、、连续亏损、恶性循环!

交易无法完美!按自己的交易规则连续交易,不怀疑、不停顿,及时止损,就能产生利润!我下面贴图讨论遵照合理的交易技术连续交易的问题!欢迎讨论!也请,各位多提有理有据的反面意见!

我开这个贴子,就是想与大伙交流!也非常想听到您这样的不同意见!

希望深入探讨交流,而不是只言片语的结论!

2005.10.17模拟铜!!



不同市场,不同时间周期,其运行结构都是相似的!因为人性共同!市场的运行规律是人性的反映!不过选择交易活跃的市场,可靠性更高!!

譬如:期货市场当中的---胶、铜、棉和燃油,选则当中交易量最大来做为观察和交易的对象!!

回龙神天蝎:

谢谢您的参预!待我仔细琢磨您的文字!我需要相反的意见!

不错谦虚很重要,淡化自我!否则无法控制自己!  做对了抱不住,错了不认输!

做好即日交易的确很难!那您是否认为,做即日交易根本就无法把握呢?你认为连续交易会必亏无疑吗?单只靠单纯的量价研究不能做好交易决策吗?

其实我做即日交易通常只看价,连量都忘记看了,因为,既然发生了突破(上或下)那必然需要克服阻力的能量,那肯定要放量喽,所以视而不见!另外合约盘中的跳动量也不象股票那样有规则,但这并不影响决策!

形态、量、价、突破、蓄势、回整、回整中诱空、回整多次确认、阻力与支撑、一鼓作气创新高(感受突然与速度的魅力)或新低这些“工具”看似单纯,其实运用中并不简单(深入内心理解)。因为其中包含着复杂的人性因素!

譬如:

A.突破新高,这个新的信息暗示我们--出现一股及其强大的力量,将多头全体解放;

B.突破之后会发生停顿或回整,那么市场又在暗示我们--现在出现了多头解套盘、逆势沽头盘和多头获力抛盘三股压力;

C.我们继续观察,待回整到位---这个环节最复杂!到位只是相对的,是经验值,譬如--反复盘整多次确认、盘整下破恢复形态、底部向上收敛形态等等!并以此经验和感觉来决策!

我这里贴几张实盘图,都是真实交易!我想听一下您和大伙对此买卖方法的具体看法!如果大伙一致赞赏,那这个方法??? 请您提出异议!譬如:胜率不高?风险/收益不大?无法精确把握?无法几时止损?连续性价值差?等!!

   

我做即日交易,主要是依据闪电图表的量价关系作为决策的依据。即日做多的分析方法与我做股票(小仓大波段中线)的研判十分相似!!做股票时比较注重量的分析(量比),而即日期货,我感觉量的因素就比较次要,原因是盘口跳动量有时很乱,不象股票那样规则!!

我的即日交易完完全全是依照闪电图表来做买卖决策的,多数交易在几秒钟之内就完成了,特别是沽空交易。做多交易有所不同---只要上升楼梯正常,就会努力抱牢!

我的即日交易完完全全是依照闪电图表来做买卖决策的。

这是我的实盘做空的!!请提出反面意见!!譬如:止损设置?获力平仓?胜率?如何把握??等等问题





我再举个沽空交易的实例!以上图表都是真钱实盘!以交割单为据!!



空胶图!这个也是真钱实盘!以交割单为正!!!请发表不同意见!!一半是技术一般是感觉!!这个合约我只持有了几秒钟!赢12点利马平仓出局!



空胶图!这个也是真钱实盘!以交割单为正!!!请发表不同意见!!一半是技术一般是感觉!



沽空燃油,这是个失败的例子。实盘!交割单为据!



这是个失败的例子





空胶图!这个也是真钱实盘!以交割单为正!!!请发表不同意见!!一半是技术一般是感觉!



这是我的实盘做空的!!请提出反面意见!!譬如:止损设置?获力平仓?胜率?如何把握??等问题?



再请大伙看看,股票日线图分析图,请与合约闪电图对比分析!!===是否很相似呢?不同市场,不同时间结构其内部分形是否相似?市场之所以是全息的,是因为,人性是个恒定的函数!!

再看看宝钢期权的分笔成交图!请与合约闪电的多图做个比较!您看到了什么??





以下五图是我2005.10.21的全天的模拟交易----每次只买卖一手!体会控制风险的绝对重要性!在次基础上,发挥好的技术创造自己的好运。











空间止损--是直观被动的,可能会措手不及、超额止损;而“时间止损”(止赢)--则是隐含的、主动性的,它是更高层次的”道“,它无名、无形,要依托内心直觉和丰富经验!!!

君子不立危墙之下,看到墙倒就晚了。感觉冒烟就立马撤退,见到着火就迟了。前面两句所表达内涵是:消极等待市场证明你错了,就晚了、亏大了(感觉被侮辱,自尊受挫--人性使然!)。那样,原本平衡的交易心态被击毁了,你为了捞回损失,可能会采取报复市场的非理智行为,失去理智不顾规则胡乱交易,结果必是连续亏损恶性循环===最后炒朦了亏惨了!!!

即使拥有最好的交易技术,如果不能约束自己、严格控制风险,结果也是惨败!其实最好的交易都是从很多失败中获得的。克己制胜!高度自律!坦然接受不可避免的小亏,以一些小亏为代价(成本)创造少数最成功(大赢)的结果。不断训练自己,使“技术和自律浑然一体”是成功交易的基石!

成功交易的本质就是:以不断的失败来猎取成功的艺术!



与lonys先生探讨:

lonys言:

看了你的回贴,感觉品质、心境已接近平和,有点意思。

提几点期货(金融证券塔尖领域)的思考思路,供参考:

1。期货是效率最高的投资品种,盈亏一样!

2。商品、股指、利率、汇率、选择权....世界各品种参与度、活跃度、游戏规则、技术特征、投资策略.....不同!!

3。以足够长周期考察,非当日交易都是死!

4。对于足下的当日闪电、分时图分析中,仅仅使用简陋的量价、形态分析就去做操作决策,十分不妥,还需挖掘灵感、深入思索!!!(随便提两问:品种成交不连续、分布不清晰如何运用量价?形态分析要等形态走出来再看?任何形态都可上、可下、可平、可上而下、可下而上.....怎么搞?还有,闪电、分时价格变动非常快、又不连续时如何应对?所谓的止损是人无法做到的(你应该明白,每次都能做到???——不能!)。)

5。全球所有品种有两个国家的两个品种有漏洞,交易成功率〉95%

6。最好你们能搞出自己的针对当日交易的分析操作系统,这样能降低操作难度!

7。其他的不便相告,市面上的当日交易系统都是水货,道理谁都应该知道!

8。天分+努力=成功;超前+务实+创新+突破=成功!(一样不能少)

回lonys先生:

1。《《期货是效率最高的投资品种,盈亏一样!》》=====期货市场杠杆效应很高(融资放大)。可以小博大,是高风险市场,但机会也多!一切事物都有两面性,与高风险相对应的就是高收益!

2。《《商品、股指、利率、汇率、选择权....世界各品种参与度、活跃度、游戏规则、技术特征、投资策略.....不同!!》》======表面相异!但市场运行的内部结构形态是形似的,因为人性共通的---那就是在交易当中人们始终被贪婪和恐怖这两种情绪主宰着!譬如:股市的效率较低(T+1、高费用、全额保证金和单边交易),那我就始终采取小仓位大波段的中长线交易策略(我在理想有实战贴);与股票市场相比期市的市场效率极高(杠杆放大效应。。。),如果中长线交易对小资金持有着风险较大(个人看法,有待商榷!),譬如众多的隔夜缺口,从长线趋势看,市场中的一个变动不大的区间,可能就会引起保证金的雪崩!!

我选择小仓位即日交易,除了市场因素,更重要的是符合我的性格!即日交易,就是用显微镜看市场,止损异常敏感(就像熟透的红枣,异摇就掉),买卖需要敏捷的个性!!还要有高度的自控力!

此外,我认为小散户的最大优势,也是唯一的优势就是“灵活”,这样你可以充分利用市场的流动性,进退自如。在市场中,个人的力量太渺小了,简直就是大象与蚂蚁的关系!!即便如此,我们也并不绝望,大象也有弱点!!我们依靠自律、智慧和勇敢与市场巨人周旋,在敌强我弱的局势之下,学习伟人的游击战和运动战!避己之短,扬其所长!!克己制胜!!争取达到忘我的境界!

3。《《以足够长周期考察,非当日交易都是死》》!=====这个我不敢苟同!也许期货市场存在更好的长线策略!譬如新疆地区交易费用极高,照样有稳定长线成功者!短线或长线,并无好坏之分,虽然交易的时间结构异同,但都会有相应的应对交易策略!最关键的问题是--交易时间结构的长短要适合自己的个性和不同的市场氛围!!!无论长短,只要能保持稳定赚钱的状态,那都是好交易!

4。《《对于足下的当日闪电、分时图分析中,仅仅使用简陋的量价、形态分析就去做操作决策,十分不妥,还需挖掘灵感、深入思索!!!(随便提两问:品种成交不连续、分布不清晰如何运用量价?形态分析要等形态走出来再看?任何形态都可上、可下、可平、可上而下、可下而上.....怎么搞?还有,闪电、分时价格变动非常快、又不连续时如何应对?所谓的止损是人无法做到的(你应该明白,每次都能做到???——不能!》》=====贴图是为讨论交流的,绝无其它目的,我不想与任何人论战!您完全可以将其当做一种消遣来对待!!!

另外你也不能简单的将市场的最真实运行轨迹(闪电图是不可再分的市场真实的交投记录)说成是简陋,看似单纯的其实东西并不简单!如果您认为真实市场运行轨迹不值得一题,那您是靠什么来做决策呢?说实话,我们不都是依赖市场信息来做决策的吗?基本面要素在即日交易中毫无价值,因为突发事件已经完全显现在盘口信息之中了,你的任务就是正确顺势!

也许有人不用看行情也能做正确的决策!但我不能!!我想绝大多数人都不能!特别是弱小的散户!!原因是我只能体会现在,我只关注现在的市场提供的证据!市场发生的事实会不断的为我们提供决策思考的新的信息(结构型)!!这好比就是,预测一个人的生老病死,时间越短预测的精度越高!我们基本能够准确的预测一个人当天的身体情况,但10年以后就测不准了!!!也就是说,预测市场的周期越长,偏离度可能会越高!!

即日短线需要高流动性(进出方便),我选择最热门的、交易量最大的那一类。这种人气很高的热门,筹码的流动是非常连贯的,只要你耐心观察盘口就一目了然了。即日之内几乎不会产生价格缺口(譬如现在最流行的:胶0603),不过要注意的是:在即日交易中我是绝对回避盘中停顿这个异变时段的(10:15-- 11:30;11:30---13:30;14:10----14:20)!!用事实说话,请您仔细盯盘吧,希望你也就会认同我的说法,因为这都是事实,没人能够编造的!!!如果还有疑虑,请你举个盘中事实,再继续讨论!!

关于即日止损,如果照您的说法,风险无法控制,那所以参与交易的最终都将走向破产的境地,但这并不是事实!在市场中总有几少数人是稳定获利的!!!

市场风险是可以控制的,我刚才贴出的2005.10.21的全天模拟交易图和以前的一些实盘交易(我以交割单为证,图表说明),就是想与大伙探讨小亏(控制风险)大赢的道理!在10.21日模拟中,有几三笔交易是不利的,但都及时出局控制了风险!其中好像有两笔平均只亏了一个点,而另一笔则是平手出局的。现在您说风险是否能控制呢???

即日交易也重视趋势,要顺势交易,原因是要尽量挖掘“高胜率和风险收益潜质”!!!做即日交易非常激烈,所以要适合自己的性格,要有很高的自控力!出手果断犹如闪电般迅速,雷厉风行!俗话说,台省上一分钟闪台下十年功!而事实可能会更严格,在台上(头寸)只有几秒钟的时差!!!短线交易是自我个性的体现,就像绘画大师,他的作品是为表达自己的内心感受和激情,是修筑通往自由心灵的伟大道路(追求理想),艺术俨然已成为他生命的一部分,是他人生要完成的使命!!

我想大部分人可能不适合做即日交易!特别是犹柔寡短的性格,散漫而内向型的人是做不好短线交易的!虽然这不是绝对的!!而思想开放、积极进取、锐意创新、喜爱挑战和坚韧不跋的个性则天生具有成功的倾向!!

盘口的分笔交易和跳动量无时无刻都在与您对话交流,如果你觉得盘口混乱根本不能把握,原因在你自己,而不在市场本身,没有悟道的东西,当然不能理解了!!

请您先不要反驳,先认真观察并思考!!那时讨论会更有价值!如果您是做长线交易的,那我是无需与您交流盘口细节的,那会浪费你的精力和宝贵时间!业有专攻,还是走自己的路好,人上有人!不要纠缠自己以外领域的细节,因为,那原本就不属于你!!!!迎接挑战,打破常规,敢于创新锐意进取、勇敢的接受新事物、勇敢的面对自己是成功者的共性!

5。《《全球所有品种有两个国家的两个品种有漏洞,交易成功率〉95%》》====这个有点玄!!成功率95%。那谁在输钱??这不符合零和游戏的自规则!!!

我想正确的思维应该是:不要总与成功率纠缠,高度自律控制风险才是核心、关键!!坦然的接受失败才能创造成功交易!失败是成功的卵化器,所以我们热情的迎接失败,但也更能控制失败的程度(克己)。逆向思维才能万岁永恒!!!!

6。《《最好你们能搞出自己的针对当日交易的分析操作系统,这样能降低操作难度!》》====这个不存在!这不可能!!市场不是线性函数!发明一种机械的交易模式(摇钱树),然后一劳永逸的赚钱,肯定是行不通的!如果我有这样的东西,会留着自己用,或者捐献国家帮助国家赚外汇,公德无量!!!    西方市场的历史已有200多年之多,前仆后继也没有找到一个能永久赚钱的机器!我相信那些不断呐喊兜售自己发明的人,一定是亏光本钱,穷的光定之后才发出吼叫!!---靠贩卖骗人的交易绝招吃饭---悲哀啊!之所以热销,是因为人性贪婪,总想不劳而获!所以骗子总是频频得手!如果他们真有摇钱树,干吗不先度自己!干吗还要无私的普度众生那???!!!!!!!!!!!在社会中贪婪就是愚钝、就是邪恶终将伦与万劫不复之地!!想一想贪官是如何自我毁灭的,定能明白市场中的很多道理!!恐惧和贪婪都是源自太执著自我虚荣的缘由!

7。《《其他的不便相告,市面上的当日交易系统都是水货,道理谁都应该知道!》》===????我不相信这种东西,因为它根本根本就存在!!市场交易其时是一种及其复杂的心理活动。幻想以僵死的机械模型获胜根本无不可能!!否则百万富翁开就会过剩了,市场就要关门!也许可以公开一切交易技术的细节,但你就是无法学到别人的“心灵语言”!譬如:交易中的定力和直觉,该如何教授呢?只能靠自己悟道!

8。《《天分+努力=成功;超前+务实+创新+突破=成功!(一样不能少)》》====不错!我想多数人的败退不是因为不勤奋也不是缺乏天赋,而是缺钱!频繁的亏损,长期孤独的迫害,面对家家庭责任不安、经济状况的窘迫都给市场生存带来了巨大压力,实在是熬不了(专业交易者2--4年中有98%被淘汰),最后悲壮的退出市场,遗憾终生!!

努力学习技术并融合贯通需要5--8年的不懈努力(专职)(从有形到无形的跃升----艰辛而漫长---感觉漫漫长夜无尽头。。。。),而坚定自己心灵的修炼则是终身的。令人遗憾的是,我们始终在追求卓越但交易永远都无法完美,也许这就是市场魅力之所在吧!!!

                                                                               =======好运!

lonys:

自己的事自己心里明白

作为一种探索或一种精神,你是对的。

作为对于这个领域的尊重,一切都在你心里!

连续几个月、甚至一年的交易纪录结果,你知道!

除非刚开始或有可靠真实的技术评估系统,另外要有严格的操作死纪律框架。还有重要的一条——那种方式太疲劳,而人的精神状态又那么重要,也是制定策略必须解决的。

这些,你没有说到!

其实知道做论坛和做交易不搭界,目的不同,做的好交易的不必搞别的。

既然讨论讨论,就针对要解决的问题去集思广议:

1。当日价格波动不稳定如何判断趋势而不是靠感觉猜?(股市的东西就不用看了,手续费就是大难题)

2。成交量分布散乱如何解决量价对应?(包括tick闪电图)

3。怎样应对横盘波动的杂乱或怎样及时辨别涨、跌、平,避开平波动?

4。既然成交散乱,就没有什么多空资金运作属性和意图!

5。辅助工具是必须要开发的,而且要清晰解决做与不做、开仓、平仓、止损的严格纪律标准。

6。你的图不是连续同品种交易纪录,不能说明什么;另外,后加上去的技术画线是盘后的,非当时结论,何必如此?

7。就针对前3点加以讨论解决吧,否则讨论没意义。

8。至于我个人,只是路过,不必介怀吧。

回答:

我现在画一张典型的多头市场运行结构图,请你和大家多多发表感想!

譬如现在运行至此,您对正确的预期方向概率的评估如何?理由??感受不同区段的成交量特征?为什么?以及突进时您期待的量比?建立多仓之后,如果市场不能马上证明你头寸的正确性,你该如何?是等待证明,还是出局观望??

这三个图例为了便于讨论我已将其标规范准化了 。这些看似单调的结构图形,其实并不简单,其中隐含着及其深奥的市场规律(自然的运动形式)!在实际运行中非典型变异形态是常态,但只要深刻理解万变就不离其宗!!当然,那要依靠历经磨练的深厚技术功底才能加以识别和灵活运用!拿来思想是行不通的,但最起码指明了一条光辉大道!

没有好的交易技术,就无法谈纪律很心态层次!没有经济基础就不能谈上层建筑!!如果是长时期的频繁止损,说明技术要领、开仓位置有误。多数人不断亏损,这不完全是心理问题造成的,也不能怨市场本身,因为,你必须先总结自己的交易规则,然后才能训练自己的执行能力!!

横盘波动杂乱无章:当然要以不作为就是应对了!同时也不能懈怠,因为,混乱无势往往意味着市场正在酝酿的新的攻势!与无声处才能响惊雷!!现在关键要看横盘发生的时间和空间,如果在接近当天最高价附近徘徊,就应当高度关注,也许是大型箱体的顶部?也许是突破攻击之前的蓄势?也许会突然极度向下破位?最终结果如何,要等市场告诉你!待市场出现新信息,指明方向再做决断不迟!!其中遇到后两种情形,会引我高度关注寻找合适的做多和做空机会!而对第一种,我不与理会!!

盘口交易中的及时跳动量并不是完全散乱无序的,关键要有识别的能力!譬如我准备在盘口做多时,通常会等待一个明显的大扫单(必须是多头开仓,而空投平仓不是很有利触发的信号)之后才会打入;在突破新高和跌破重要支撑时也会出现明显的量堆!缘由是很好理解!正常的多头平台或回整缩量是常态!平台或回整时出现巨量换手,并不影响卖买一处的手数,那是无意义的,可以不理会!!

我的辅助工具,都是最普通的!譬如:阻力支撑什么的!!没有什么新鲜玩意!!我不看函数推导的指标!

我关注少数合约品种!但肯定是交投最热门的,交易量大而且股性也必须是最活跃的!如果某种合约的交易量很大,但股性呆滞(相当与股市的超级大盘股),那就不应当是短线的关注像!!我主要交易《天胶》和《郑棉》偶而也交易《然油》和《沪铜》。铜的手续费偏高,交易一手铜不如买卖2手胶来的划算!!。我的做空交易几乎都发生在《天胶》上面,铜和棉的空投趋势多数时间都显得比较钝(也有好机会)!而做多机会胶棉铜是均等!

如果我只瞄准一个合约操作,那实属处于无奈之举,除非整个市场只有唯一的品种成交大同时最活跃!否则我是不会这样保守交易的!!人的精力是有限的,但同时跟踪2---5个品种并不难!跟踪多个活跃市场的好处是,观察的窗口都了选择的机遇也就月多,还可以去劣择强!何乐不为!谁不懂得选择的机会越多越好啊!!为何盯住一个合约,拒绝其它更好的机会呢?

按您说,我不连续交易一种合约就不能说明问题?为什么?那我21日的模拟交易也不能说明问题吗???我就不明白了,非要瞄准一个合约连续交易才算宇宙真理吗?是谁教你这样做的呀?使您这样固执!那您的交易方法是怎样的呢?拿出来交流一下也无妨吧!互通有无,共同促进!这才公平吗!古代西方一位先哲曾经说过,我之所以有智慧,是因为我知道自己无知!!

如果您只是瞄准一个合约波段交易(隔日交易),那么您显然不是看盘口的整体趋势来做交易的!如果是那样您是无法与我交流的!因为我与您根本就不是一个思路!你照你的方法交易,只要能稳定获利,就证明你的技术和思路是对的!!但即使你是对的,也不要排除异己,因为好的交易方式不是唯一的会有多种方式!见识一下别人的无妨?反正对自己无害!!累了做个消遣!!

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我从您的字里行间能够体会到,您即日交易是完全不预认同的!您认为无序混乱和浪费精力!我想,您不能总用自我那种狭隘的眼界去评判其它思维范式和市场结构,难道你是真理的裁判者吗?漫长的交易经历和无数次的失败,难道还不能使人们看待市场的态度变得更加谦卑吗!!??如果你不够自尊,也就不能尊重,市场就不会停止扇你的耳光!也许,痛并快乐着,才会有所收获!!

市场市场就是市场它始终都在那里流动,它不会因为,每个人都有自己看待市场的独特视角,这很实在平常!如果那是你内心完全不能接受的事物,甚至厌恶!强迫自己是做不好交易的!!你的交易手法要更适合你的性格!市场不容虚伪,你能不断赚钱,那证明你是对的,无论何种方法走自己的路---没错!!!

做即日交易除了功夫深反应快之外,硬件设备也很重要。我觉得至少要配2台电脑!三台就行!三台以上更好!笔记本电脑是绝对是必备(大屏幕、电池一定耐用),绝对要防止防止突然停电!!多台电脑有助于你同时观察多个潜力的合约品种,而不至于错过好机会而遗憾,能使得交易的连续性更好的高效执行!!!



大吉大利:

楼主的模拟要求手续费非常的低,这样的模拟也作过,一天平仓赢利2500,可手续费2800,还的倒贴300元,因此就放弃了这种做法……不过理念还是很好的,把时间跨度放长点,效果也许更好。

模拟没有手续费!是毛利!!我的模拟盘是在风险很低的前提之下的连续交易的成果,而不是靠运气一笔达成的!按照既定规则连续交易、而且每次只开1手单,控制好自己稳定达成目标,这就很有说服力了!而绝对不是靠某手大单赌博而来的!也就是说,每一笔交易都是在自己严格控制之下的理性交易!这种交易反方式才能稳定持久!靠赌博是无法成就事业的!!

我交易股票为主,但对期货特别感兴趣。股票交易我几乎都是中长线(2月--8月之间)实盘图例可以看理想论坛的贴题。而期货交易我选择了即日手法,原因如下:A。期货市场的高杠杆放大效应;B.低廉的手续费和双向交易;C.本人的资金量太少,经不起隔夜交易的折磨,我怕隔夜缺口使我暴仓,破坏平衡的心态失去理智;D.即日适合我的原个性。

如果大伙对我的即日操盘有兴趣,那有机会我连续模拟一个星期,那时再看结果!!实盘交割不便频繁透露。。!小单量模拟交易与小单量实盘交易的心理状态几乎无异!!

对即日交易,人者见仁,智者见志!不同时间结构的交易没有好坏之分,适合自己就行!实话说,做好即日交易相当有难度!闲适了看看贴,当个消遣也无妨!!

===现实的手续费都是很低的呀!只要一个点变动就能出现盈利了呀!

===以我在2005.10.21的模拟盘为例,如果按照现在流行的平今仓交割费用,具体如下:

第一笔交易:然油1手-----3-4元(全平今仓)

第二笔交易:铜1手-------35-50元

第三四五笔交易:胶3手:6--10元!(共30元)

那么全天的交易利润是:1300-(30+40+4)=1226元!如果交易量大月底回有返还。实盘中最低一手胶的费用是5--6元甚至更底!

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您说:《《一天平仓赢利2500,可手续费2800》》,这也太令人震惊了吧!这是那里的费用啊??简直不像话!!!这怎么可能呢??照您的说法,1手天胶的平今仓费用是:900元???那你做1手隔夜交易就使1800元喽???

这不可能吗????即使是全国费用最高的新疆地区(落后闭塞)也不可能。新疆1手胶的费用50--80元(免平今),铜200元以上!够黑啊!!而您开户的公司与新疆比简直就是超级恶霸啊!

《《现实日线结构分析图》》====品评---批评----指教



股票市场我做长线、期汇市场我只做即日交易的缘由

我是以股票交易为主的。但对期货特别感兴趣。在股票市场中,交易我交易几乎都是中长线的(持有期2月--8月之间)。实盘图例可以看理想论坛的贴题。

而期货交易我选择了即日手法,原因如下:

A. 期货市场有高杠杆放大效应;

B. 低廉的手续费和双向交易;

C. 本人的资金量太少,根本经不起隔夜缺口交的折磨和折腾!我最害怕大的隔夜缺口让我悲惨暴仓,那样会破坏我的平衡心态,意志防线也会跨塌!职业交易员一旦失去理智那就玩完了!!;

D. 即日适合我的原本个性(挑战!开放!外向!)。

期汇的日线结构分析,对长线交易具有特殊的重要指导意义,虽然我不会在期汇市场中做长线交易!我做股票是有一个从短线到长线的很漫长的过渡时期,这主要是因为股票市场的特性所决定的,说实话,国内股市的效率相当低下。要理性交易就必须看重大盘趋势,然后通过热点板块和各股来选择交易。熊长牛短是事实!!在那晦气漫长的熊市当中(2月---7月不等),你只能空仓等着,那种难熬的感觉想必大家都有所体会吧!!!。

总有那么一天,大盘突然翻转,那可能是牛市机来临,也可能只是跌途中的强力反弹。此刻,我要做的是:依据自己的交易规则不断试探(均分仓),高效率的搜寻潜力趋势股(择优去劣)。争取最大的获利潜能(实质成功率》15%)!股票交易从短线向长线的战略转移,与国内股票市场的低效率是分不开的,实属无奈之举!!那种完全看清楚牛趋势,通常暗示牛市结束或即将深度回整,因为,那时大家获得了同等的最直观的信息。

现在国内所有外汇市场都是国外的分部、是不正规,它们的总部一般设在澳门或香港,总分部大都在上海!老板可能是台湾人!!国家政策并没有完全认可,但也不违法!!与国内期货市场相比,国内外汇市场的杠杆效应更高(更低的保证金)  ,24小时交易(也许对长线有利),但最低止损额度有限制(有点违反人权)、下单速度很快,是通过港澳的国际长途专线来实现!!  

以上仅仅是我个人对不同市场的一些很粗浅的理解和简单的看法。

实践与交流用心感悟,无形胜有形!无招胜有招!那些暴露在市场之中的有形的事件都是大家能共享的信息!而无形则是独有的,需要从实践中来挖掘,逐渐积累经验,直至飞跃悟道!

图表分析看似及其单纯,其实并不简单。单纯直观的交易图表暗含着及其复杂的市场语言,它是恐惧和贪婪的真实镜像。读懂市场语言,就是从薄到厚,又从厚到薄的漫长而艰辛历程!也是看山是山看水是水(图表)--到看山不是山看水不是水!!----最后自然殊途同归至:看山是山看水是水的极高精神境界!这与先哲泰斗老子所言-----玄之又玄的无形无名与有形有名有一曲同工之妙!!

希望大积极参与讨论!人类只能被消灭,但不能被战胜!锲而不舍、坚韧不跋的内在品质就是能力!就是天才!

以下七张图表是我10:25的连续模拟交易图

《《第一笔交易》》





《《第二笔交易》》





《《第三笔和第四笔交易》》





《《第五笔交易》》



《《第六笔交易》》



《《第七笔交易》》



《《《最后一笔交易》》





<<2005.11.09de1de---连续交易图>> ======第一笔交易



<<2005.11.09de1de---连续交易图>> =====第二笔



<<2005.11.09de1de---连续交易图>> =====第三笔



<<2005.11.09de1de---连续交易图>> =====第四笔





<<2005.11.09de1de---连续交易图>> =====最后一笔





《《以下,是我前些年画的技术分析图表,现在看对期货交易(中短线)也具有参考价值》》》













以下是我2005.12.05===10:30之前的全部交易!!9:00---10:00市场是强大的多头为主导,尊重市场顺势交易,风险最小效率最高。下午谁主沉浮,听市场的,而无需预测,该多就多该空就空。如果后半段趋于振荡行情,那将寻机少量参预低吸高抛或干脆空仓!!全部都是即日交易,不隔夜!请大伙参预讨论!!共图大业!共同发财!

我完全靠分析技术图表吃饭,收益稳定,几乎每天都有赢利。正确的信念总是为大众所不啻,能保持稳定获利的总是少数人!人们天生总是抗拒大自然的规则。在这里我公开了自己的交易秘密,请大家共享!共同致富!共图大业!共同发财!

















我做日间交易通常使用的是无形的时间止损,而表面化的空间止损,是应对突变的被动方案。机械的使用空间止损《破支撑或穿阻力》通常难以控制既定风险额度===完全处于暴露状态{共享信息}。但是直观的空间止损式样,对最佳开仓时间和地点有更强的表达能力!!

被动的空间止损和主动的时间风险控制是于最佳开仓时机和地点密不可分的,其实是一个事物的l两个方面。不能割裂单独讨论。如果感兴趣,您完全可以根据我图中给出的空间停损区域,来设计并找出最佳开仓时点。













《《通市场之道的人:看盘的时间结构不同,但交易理念是相通的》》

---一事成百事成,会做短线交易的炒手,一定也懂得长线交易的规则和方法!

----人的思维结构与市场十分形似,都有全息的特性,

好的日间交易一定是顺势而为的。它关注市场中最小的时间结构并以此来做买卖决策。重点是顺应盘口中最强大的趋势(与股票市场中的日线结构趋势形态相似)。费用低、T+0、杠杆和双向表明期货市场的高效性同时考虑隔夜交易存在的巨大风险,以此,可以设计并制定更好更高效的交易策略。莆捉更多更好的低风险、高收益的盘中机会,利用市场的高流动性充分发挥小资金的灵活应变的优势,机智灵活的与市场巨人周旋。期货市场堪称浓缩人生!

我认为盘口交易的最佳方案一定是以顺势理念来设计交易规则的。最好的即日操盘是顺势交易!在盘口中做不看势、无规则情绪化盘交易会亏的很惨!!盘口不出现强大的多空趋势就的空仓待机,忽略盘中趋势,仅仅依箱形中的支撑、阻力做高抛低吸是很危险的,这个支撑可能会被突然被击破的,一泻千里。

顺势交易的理由是基于在连续交易中所胜率统和风险/收益潜质两个方面的历史统计得来的结论(始终保持小亏大衣模赢的平衡状态)。如果我们将最精微的分笔结构放大至5分钟60分钟甚至日线、周线结构,其市场分形规律是不变的。这说明,依盘口交易并能一直稳定获利的操手,他通常也会对更大、更多时间结构类形的交易模式有会更深的体会和理解,会做短线的也会做长线!无论使用何种类型时间结构做交易,其顺势而为的理念都是最核心的最根本的,同时遵循小亏大赢。那无论时间结构大小,最终都是胜者!

决策的时间结构越大,仓位就越轻;反之,就会越重。以不同时间结构做交易,其实就是依照相同等级结构的事物按自己的个性和不同市场的特点,制定属于自己的交易模型(规范)。时间结构相异,但看待市场的视角则是形似的。市场结构是全息的。

《理性交易要考虑的三方因素》 -----“异类”与“乌合之众99%”

第一:风险控制(小亏)。一致性严格控制风险是理性交易的出发点,也是交易活动的核心、本质。一切经营活动的最关键是,先保命(能力),才有资格谈发展。市场交易也不例外。市场中最有道行的抄手“总是”如履薄冰、谨小慎微。

控制风险的方式有三种:资金管理手段、时间控制/时间止损手段、空间限制/空间止损手段。

a.资金管理:如果是以大时间视角、大波段为获利预期的话,需要合理均仓和适时增减仓的调整,即大波段小仓位的交易形式(展期交易)。以小仓试探,如果与预期相背,就小仓止损,亏损代价可以接受。通过低成本的不断试探,好运来,在远离底仓头寸、趋势正常的前提之下寻机减量增仓(正金子塔)。长时、大波段交易的结构形式,对资金管理的要求相当复杂和严格。适合机构大资金和低效率的股票市场;而在活跃的高杠干、低成本的投机市场中做即日交易,资金管理的重要性和复杂性被大大削弱了。这是为适应交易时段超短,所采取的应对策略,即大仓位小波段的交易模式。做即日交易,一般都以重仓出击,在交易中没有增仓行为,但有减仓执行。

b.时间控制/时间止损:此要件主要应对短线交易--特别运用于即日操盘之风险控制之中。)。以带弹性的时区来控制风险,虚而无形,不能直观。这依靠经验、直觉来执行(超短线交易需要高敏感度)。它是日间抄手用于控制风险的最关键手段。时间止损艰涩而复杂。如果运用于小仓大波段交易形式之中,时间止损手段会被大大的弱化(有用!但变的不重要了)。

时间控制---在一定时段内如果未出现既定规则中的预期结果(迅速获利)就准备清仓(弹性);

时间止损---是在空间止损未形成事实之前的主动行为(注:在日间交易中,空间止损是被动的)。

  

c.空间限制/空间止损:此要件主要是应对小仓大波段(展期交易)类型的风险控制策略(也适用即日交易…宽损)。控制自我、严格执行空间限制。空间风险控制是市场中,直观有形的共享信息。空间止损虽然属于被动行为,但它更适合于小仓大波段的交易形式,因为,该种形式的仓位轻、获利预期长,所以应当设置较宽止损空间(弹性)。反之,如果你将时间控险工具运用到大时间结构的交易中,你会经常踏空,也无法放长利润。对展期交易形式来说,这显然不是上佳策略。不同的控险工具必须用对地方,否则适得其反。

空间限制--- 是无形的,是经验和直觉,譬如放量滞涨(热压高)、适时止赢(虽没有达到原先的获利预期,但感觉危险);

空间止损---有形的直观的市场共享信息。既定规则限定的最大止损底限和出局形式。止损限制:出局底线;出局形式:只要击破支撑位就出局。

第二:风险/收益潜质(大赢)和胜率。这个概念是制定最佳“交易技术”的出发点。第一条是谈论如何接受小亏(保命),而现在研究如何大赢。在运用最佳交易技术的前提下严格控制风险,就是完整的理性交易。“大众”总是小赚大亏;”另类”则是大赢小亏。大众追求完美,乞求高胜率。“另类”在看重胜率的同时更注重收益潜质,因为他们知道,锲而不舍的追求实质成功(大赢好运)才是稳定获利的关键,提高率和坦然接受小亏都是为开拓大赢做铺垫的,是大赢的基础保证。不重视风险/收益比的要素,就不可能制定出最佳的交易技术策略。

市场中99%的人一致性亏损,这99%的人是一贯性追逐市场做交易的超巨群体--他们自然的顺着人性的最小阻力途径,追涨杀跌或逆势抄底(心理舒服)。“乌合之众99%”已被“常识和习惯”的错误的思维范式所牢牢禁锢,深陷泥潭不可自拔---!为什么绝大数人会有一致性的亏损的交易结果呢?这显然与智商无关。其中作梗的是--人性!是人性共通!是人性使然!处于自然状态(发挥)中的人性会违反“天道”而行事的,市场是自然的属性,与人性相背。精神境界的深浅与学历、地位的高低,地理环境和人种无关,学历高并不意味着精神感悟就高,但,没有足够的实践和专业知识积累的人肯定是不能“悟道”的。知识不是智慧;但智慧需要知识的积累。

“追涨”或“逆势抄底”是人与生俱来天性,是虚荣和贪婪本性的表露。无法抵御诱惑,不能自制赌性大发,原自自我太重、虚荣求全心理状态--必然产生情绪化追市的交易形态(虎口拔牙必自残);主管预测、贪图便宜、暴富心理、不劳而获是逆势抄底者的动机。被动“杀跌”是慌乱和恐惧的自然行为。追涨、逆势抄底和被动杀跌都是人性的自然放大,是一致性群体行为。这两种情绪交合在一起,就是市场中的主导力量,其合力巨大无比超乎想像,群众的产生的能量是没有那个机构或个人能够扭转和改变的---墙倒众人推的气势最终形成趋势。狂涨是贪婪的集合,下跌是恐惧的合力,市场运动由此而产生,它充满魅力并生生不息。

市场中另类群体--是与乌合之众相对立的极少数“另类”。他们是超俗的知己知彼者,他们都通过了炼狱般苦熬的考验终于认清了自我、超越自我,并深刻体悟到市场的潜在结构。那复杂混沌的市场原本就是由共通的人性构建而成的集合体(混沌宇宙),原先那个连续亏损无序混乱的自我………(大众)其实就是市场本身。市场就是乌合之众99%;乌合之众99%就是市场。

反动--另类思维(独行侠)!就是反天性的,不追涨杀跌和逆势抄底的极少数理性交易者。“乌合之众99%”认为市场是丑陋而险恶的,陷阱密布机构肆意操纵的场所,他们将不断亏损的原因完全归于运气和市场,而不是自身。理性交易者,都认为市场是及其友善的,他们以谦退无争、平静无为、顺应自然的态度对待自我和看待市场,他们得道并守道。不骄不躁、谦虚不扬、只雄而守雌。他们极其注重风险/收益比的评估,并不断训练自己守规能力。

最佳风险/收益潜质的机会在那里?在大趋势当中的逆势折返区段。具体说就是熊趋势过程中的次势反弹或牛趋势中的回整。简单吧!但真正执行起来就会变得异常困难,因为,这是违反人性的交易形式……人性阻止,你可能会出现止损、同时也不能满足你的虚荣心,无法证明你的聪明。无道者一定会大笑---追涨杀跌才能张扬个性体现能力,低吸高抛傻子连都知道,说的不错!但你就是做不到。淡化自我返璞归真、大智若愚绝圣弃智、虚极静督归根复命.曲则全、凹则盈。大道至纯、大道质朴、大道至简!。

那问题又来了,在次势折返中寻机开仓……,如何精确开仓点(弹性空间)(盘坚),此刻我们利用不同时间结构图表、强度分析、支撑和阻力、突破、蛰伏、量变规律………等简单的辅助工具来进行具体决策。

譬如:多头以拔山盖世之举迅速突破重要阻力,然后回整并在某区域盘稳反复确认支撑(指现在无法跌破的区域),那我将寻机开多仓(适于任何时间结构的交易====拒绝回整的超强势,寻启动量介入)。开仓之后保持高度警戒。a.如果放量呆滞,考虑止赢或微亏出局观望;b.如果破了支撑位,那只好止损,最被动的情况是追损(无奈),通常的规律是击破支撑,都会有一个反弹,借机出场;c.如果是做即日交易,在破位之前,先观察买一处的支撑量变化,如果买一的堆积量被迅速吃掉,马上出局或继续观察下一档支撑量的大小,如果很大稍停,反之,就不要迟疑马上出局;d.如果支撑位被过分拉伸(延展)或呈微微下斜态,先出局观望;如果,迅速脱离头寸,走向获利,适当向上跟进添单,注意止赢;如果趋势正常(健康),峰谷和峰底渐次抬高,抱牢博大!---成事在天,而不在人---好运来!!

交易系统只有最佳没有最好,交易也不能永远完美,因为市场是混沌的。只要严格坚守一致性获利法则,广阔的获利空间必将展现在您的眼前!

第三:训练执行规则的能力和习惯。常言道:一失足成千古很。常在河边走…………永久生存靠规则。神仙能够完美“守道”,但,凡人不行的,否则人类就不会梦幻完美的天神了。如此,只能不断提高自我的精神境界(清静无欲),不断强化自我纠偏能力。爱规则、规则即生命、规则即自由!规则万岁!!

《《追涨杀跌----乌合之众99%》》



《《凹泽满盈---异类》》



我每天做十笔以上的交易。看盘中趋势,做多为主。我完全依靠这些图表吃饭,每笔交易我都非常、非常、非常的谨慎小心。控制风险从来都是第一位的。先保命后发展!!依不可避免的小亏为代价,依既定规则连续交易,创造属于自己的好运(成事在天)!

市场交易是考验人们意志力的马拉松长跑,可不是百米冲刺,财富要靠时间来积累!!不断自我纠偏,保持稳定均速前进!!



《《例举追涨杀跌统计》》





《《例举低吸高抛统计》》



不低吸如何高抛?启动了,去追?长期看这不够理智。追涨头寸会完全暴露于市场,风险很大,你优势何在呢?见启动再去追,这个信息是大家共享事实,此刻你不再拥有优势。多数结果是是你一买就跌,一平就涨!虎口拔牙终至残!

---做顺势交易,看清趋势,不要追涨(不与市场争斗),耐住性子等待回调或回整。顺大势逆小势是真理--顺回整盘势借机低吸买入,不是逆势,而是理性。顺大势回整寻机低吸的效果是:对了大赢,错了小亏,何乐不为!而追涨杀跌的多数结果则是:对了,掐头去尾(要抛去追涨和杀跌的损失)赚小钱,错了亏大钱!造势机构和券商是希望散户追涨的,你追涨机构正好借机出货,而券商更希望你与市场战斗并做报复性频繁交易!

---等到亢龙有悔,并见天龙在田(平静无欲)之时,做少数人(缩形、缩量)!虎落平阳被犬欺,高手就是不与市场正面交锋的那条智慧犬!



《《痴迷于函数系统等于财务自杀》

--- 干吗放着大道不走,非要爬路标!牛羊不吃身边的青草,却要翻山越岭吃沙子!

--- 天上即不能掉馅饼,世上也没有白吃的晚餐!

我觉得一个可行的交易系统,是由软、硬两种要素组成的。软的成份主要是是精神因素,精神要素始终占据着绝对优势地位。

越经典的技术形态其内部结构就会越单纯(朴素),它的市场心理要素内涵也越深刻。譬如:在上升趋势中的回调,企稳并短时盘整,然后再次启动上攻,在处于两种世界分界点的突变时刻,这时直觉要素就登场了。除了看表面化的瞬间启动式样(流畅度和大量比配合)外,更重要的是强烈的交易直觉。在你行将穿越两种世界的一刻,经验感觉才是决断的关键----也许称它是心灵深处的专业冲动比较恰当吧!在那个临界状态,瞬间的心灵顿悟就是交易直觉。此刻,依心灵的指引及时跟进就是是极佳的系统决断。享受了《道》对你心灵的关照,是一种辉煌的体验,要感谢上帝对我们的赐予。成事在天可不在人。放弃自大、淡化自我,遵循正确的交易信念,你就能不断创造自己的好运。

即便我们拥有绝佳的交易作为方式和能力,也会经常出错,这是正常的。谁又能干预的了能量巨大的市场流动呢?而风险控制则是自己能力中应该努力养成的。止损始终是游戏不可分割的一部分。拥有一套属于自己的交易规则,就是依自己的信念和习惯始终追随一至性获利法则规定,来争取永久成果的连续交易。

一个极佳的交易策略是朴素和纯洁的,也是开放的。以大篇幅深讨并试图上升为理论,就是人为复杂化,终了,必会偏离核心变成中看不中用的废物。

在交易中的,信念和经验(盘感)才是最、最关键的环节。其实,机械成份在交易体系中所占的权重很小。交易是一种心理对抗游戏,这绝不是简单的程式化交易系统就能一盖解释的!正确的交易形式是以市场心理(人性)为基础衍生出来的。有了正确的交易态度,才能体会正确的交易自觉。

市场在流动,我们也应当灵活。技术分析和基础分析的迂腐在于它的预测性,出发点错了结果可想而知了。

恕我直言,那些试图发明和创造完全机械化线性交易系统的人,是永远不能达不到目的的。试想,一个完全机械的、程式化的交易系统怎能应对复杂、混沌自然演化的市场呢?用自己主观的线性规定,去强行定义非线性市场这理智吗?!我们是相信我们所见到的呢?还是见到了我们所相信的?懒惰!不思进取!不爱思考!不超越自我!世间存在永恒的不劳而获的方法吗?有下金旦的鸡吗?世上真有摇钱树吗?与自然规律背道而驰!除非地球倒转,河水倒流!还是才能懒惰造就天才!。

完全程式化交易是不现实的。因为,市场始终都是非线性的世界,它是混沌复杂的自然系统结构。回避现实,试图通过编撰一些简单的数学函数公式,就想找到一棵永久的摇钱树,如果上帝送给人类这个圣杯,那上帝该将无存!

市场运动是个特殊的生命体,谁有资格用线性方程式来规定它?你不能,大机构也不能,只有上帝才能(自然规律)。历史会重演,但从来都不会完美重复。自然运动就是混沌,混沌是自然之物的性状。我们身于自然事物的庞大结构之中,谁又能左右和预测它呢?我们应该明白自己完全没有这个能力和资格。我尊重市场是因为尊重自己!其实,人的自卑与自大是同一种思维范式的两个表现形式,那就是懒惰和自残!

函数演算出的交易信号和体系与其它指标一样,都是未来数据的推演者。也就是说--依流动着的市场带动函数推演出的信好号始终是跟随现实的牵动而变化着,直到最终价格不再出现最高(最低)那个交易信号才被固定住!因此,它不能真实的反映市场。如果从回顾历史的角度来看,以未来数据为基础的简单函数运算,则相当完美和诱人的---会欺骗迎合那些思维上的懒惰者!!以未来数据为基础运算出来的马后炮信号!是虚假的!都是骗人的信号!

如果有一天上帝真的来到人间,秘而不宣不是更好吗。将那个圣物传给自己的后代或献予国家---功德无量留名千世!它可以帮助国家摆脱经济危机,然后再去淘美、欧、日强盗们的钱袋不是更好吗?也省得中国百姓用血泪来打造世界工厂赚取微薄的外汇了。这样的绝世宝贝不留着自己用,还要廉价高声贱卖,不是太可惜了吗?这符合逻辑吗!

答案只有一种----敢吹就会骗,吹牛吹上天!洗脑!骗钱!!损人利己!

看看从前大吹、特擂自己是大师、是上帝、是散会拯救者的那些“大师”们,今天还有几个吭声的?难道《大师》也不能持久吗?欺骗的短期时效就是他们实施的罪恶过程。纵观历史,骗子总是利用人性的诸多弱点投其所好敢吹必胜,如此相似的计量,我想这一定是骗子共同的核心理念,谁编瞎话的能水最高,炒股民的崭获就一定越大。

同市场一样,吹牛大赛也在流动中一刻不停的激烈进行,看谁吹的最壮!看谁的瞎话编的最妙!----敢吹!狠吹!狂吹!吹上天!哈!--贪婪被激发心动了,骗子得手。吹牛---是职业骗子的基本功!他们利用卖软件、卖指标、卖资料、招会员、媒介黑托、理财等种卑劣手段,欺诈大众钱财,骗遍,骗够,败露了---开溜!看着那些上当受骗者的迷茫神情好不愉快---体会了当小人的滋润感觉,还证明了自己的"能力"!!市场骗子玩的就是法律擦边球,愿者上钩!有苦难道。骗子不能绝种,因为贪婪者众。

注意了:现在新生代骗子正在茁壮成长,以满足新贪婪群体的心理需要!宁肯死不动脑,贪婪者悲!

对那些混乱、自相矛盾,主观规定市场的函数推演,如果您还在苦苦探求就请崖悬勒马,那时徒劳无意浪费生命。市场是自由流动的多维混沌体,你可以感受到它鲜活的崭新结构,但你就是无法预测它。只有做到“无为”你才能真切的感受到大自然的运动规律。突然间顿悟了---你不在预测市场了,你顺从市场本身了,就到了无招胜有招的境地。

函数推演可有无数种,但它就是不能切入市场本身,交易不是机械的公式定理,是混沌!是自由!一个人为定立的枷锁怎能解释自由的市场呢?这个道理一定要悟通,否则就没有市场生存的机会了。   

自然混沌是由无数复杂的结构体组成的谜团,它不是线性科学。自由博大的性状使得谜团永远无法破解,但我们完全可以发现和顺从它。混沌是道德、是自由、是朋友。

丹麦在北欧,不在非洲;路--原本平直干吗非要挖坑堆石拌自己呢?;放着大道不走偏要攀陡崖---好玩刺激,但危险!。市场始终都在那里自由的流动着,只要你无为、你顺从,金钱永远在那里等着你拿。摘掉虑镜,重现光明关注现实吧!

                     

用函数公式编撰指标或设计交易系统,作为一种前进道路中的探索是也许是不能完全加以否定的!但那些高声叫卖系统绝招的的《好人》请好自为之----损人利己。我要问的是:那些神秘的指标系统,你严格测试过了吗?在实践中它能给你带来稳定收益吗?

人生价值和意义是什么?做人要纯朴、要德!要善!应对疯狂混沌的世界需要良知!

<<年年有余>>:

谢谢 锲而不舍老前辈的教导,我非常喜欢看老前辈的帖子,并学习保存,也非常敬佩你的技术:

但本人有几点意见供老前辈讨论;不正确的地方请指正。谢谢

1  交易系统的设置是科学,严谨的,它的好处是可以控制人性的很多弱点,同时给你的交易提供很多

参考依据;不能一棍子打死。说得其全无事处。要客观辩证的看待问题。难道所有技术指标和交易系统者的发明都是财务自杀吗???据我所知,很多拥有技术交易系统的美国大师和国内大师都在这个市场稳定持续的获利,而且常年累月。大家可以查证。

2 市场是无序混沌的,所以才更需要好的交易系统来给我们指出方向;没有那个先知什么都不需要,靠感觉赚钱。连伟大的江恩也是有自己的一套系统来操盘市场,人类曾经否认计算机的强大,但是现在呢,计算机给我们带来强大的革命。随着变革,全程式化交易的时代即将来到。有些人想不思变革,违背潮流。只能被历史所淘汰掉。

3 好的交易系统一直都在这个市场存在,但它不是万能的。但它是有舍有得的:用可控制的亏损换取大盈利的。关键问题是执行力的问题,据我所知很少有人能够坚决执行到底的。这就是为什么赚钱的人永远是少数。

正象锲而不舍老前辈所说的那样,天上不回调馅饼,在盈利的时候人们执行系统,亏损的时候人们就不执行了。人性使然啊!! 因为人不想亏调该亏的,也就得不到该得到的。

4  时间万物是辩证而统一的,没有绝对的是,也没有绝对的不是。客观看待问题才是正确的。

本文只是讨论,锲而不舍老前辈有得罪的地方请多原谅啊!!

贴几个2006-04-27上午的交易图表。请大家讨论。多提建议!



《《技术分析基本无效》》-----比尔.威廉姆斯

个人计算机的兴起给技术分析者提供了工具,使他们能够分析大量的信息,然后进行曲线调整,并优化历史数据以显示过去本应产生的巨额利润。他们越是进行优化和曲线调整,这些系统就越是注定在现实无效。

在20世纪80年代早期,数百套不同的暗箱系统平均都以每套约3000美元的价格出售。而今天这些系统中没有任何一套还在使用之中。机械交易系统受到炒做的原因是它们--将交易中的情绪排除在外。当技术分析无法产生稳定、可预测的利润时,交易者们便开始寻找其它的方向。

这些方向的其中之一就是目前的(神经网络)。基本来说,神经网络并没有改变任何透视市场的典型模式。它们仍然基于错误的假设,即未来会与过去相似。神经网络并不会为我们的通用模式带来任何潜在的改变,神经网络其实只是非常精巧的计算器,它们并没有切入市场的潜在结构!



2006-04-26糖日间连续交易





《《《初学者阶层》》》-----比尔.维廉姆斯,40年的职业交易经历。

大多数初学者都希望寻找一套机械的交易系统;他们认为,只要他们可以把市场的拼图凑齐,他们就可以永久享用这套系统成功致富。算了吧!这是不可能实现的美梦。如果你是从这个角度交易,只要幸运之神不再照顾你,你便注定失败.

在这个阶层,绝对没有任何可供遵循的“有效机械地图”。根据我个人的看法,这个世界上从来就没有出现过一套成功而绩效稳定的“机械性系统”。目前没有,未来更不可能出现。,虽然数种相关领域内的科技极为进步,例如:人工职能、类比协调处理系统、遗传链算法、正交回归法、以及类神经网络等等。。。如果你了解市场的真正运作方式(请回想“摩登原始市场”)你将应该了解市场在本质上便会摧毁任何机械性的交易系统。所有机械性的交易系统都逃不过失败的命运!因为,它们都是线性工具,所以无法精确或充分地描述非线性的市场。

如果真的存在一套成功而绩效稳定的机械系统,那它的价格将不是3000美元,而应该是每小时单位价格3000万美元才对。请注意,我们谈的是一种可以长期稳定获利的机械交易系统。



原帖由 天娇88 于 2006-4-22 17:54 发表

看了老弟的帖,我总体感觉太技术理想化了(被它们所左右).

在你的交易帖中可以看出你很少是主动砍,是被动砍的!这对一个炒手来说是不好的.

比如我认为会涨,单子进场没反应就砍!

《《比如我认为会涨,单子进场没反应就砍》》=====说实话,我也是这样控险的。依启动点而动,开仓后如果价格不能迅速脱离头寸就意味着有风险存在。临界状态是多空双方试图打破僵局的全新评估点,一方重新主导,通常会出现哄抢现象。我说是“通常”,而不是“必然”控险避让是经常会发生的的正常现象。如果在头寸附近发生放量滞涨的情形就要小心(热压高---充斥大量反压)。

我想,交易的第一个关键是解决开仓问题(开仓之后大多数能迅速上涨才对)。超短线交易对交易精度的要求很高,胜算要高,风险/收益潜质还要大。否则就不值得去冒险。把握好开仓点是关键中的关键,如果没有炼成狙击临界点的真功夫,止损控险的意义将会被冲淡。

如果不能正确把握好开仓点,必会造成频繁止损的后果。自律了,但结果还是亏损。如果开仓技巧存在很大缺憾,频繁止损的结果会摧毁交易信心,以后的自律控险就难以维持。            

我不做秀,发贴是为自我提高、交流互通、自娱和增进友谊!我没有自己的“绝招系统”,所以没得可卖的、我不拉会员也不做广告。我只喜欢自己做交易。一些人人出于对我信任他们是自愿找我的,只要真诚我会尽我所能。我鄙视那些靠炒做散户、蒙骗散户赚昧心钱的人!

如果自己真的具备在市场中赚钱的能力,干吗还要花精力廉价兜售所谓绝招呢?说白了,还是外强中干,对自己的交易没有信心,被迫去找其它出路。那些自相矛盾,连自己都糊涂的所谓交易指标,让别人当试验品是什么后果?这样做道德吗?明确说我不与这种人交往。

职业交易做久了有时也闷!突发感想发贴解闷。希望能遇到有价值的讨论。在论坛上我不想有过多的争论甚至摩擦,浪费自己和大家的宝贵时间,徒劳无意。交流、自娱怎能变成包袱!

做人诚实讲原则!无私无欲天地宽。





一个期货、股票、外汇15年高手的交易笔记

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