外汇交易10年,一路坎坷,关于程序化交易的分享,交易圣杯的思考

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珠海这两天阴雨连绵,空气中都充满了潮湿的味道,突然发现自己已经在交易这条路上走了很远,想写点什么记录这些年我所经历的一切...

对于一个热爱交易的交易员来讲,他的世界没有足球世界杯和啤酒炸鸡,也几乎没有什么社交,所有的一切全部都是交易,无论工作还是生活,交易就是生活,生活的全部就是交易。

如果有什么爱好就是偶尔做做瑜伽健身,世界的全部就是电脑上跳动的数字,以至于无法与旁人沟通,我就是这样的交易员。

如果你想要在这个市场生存下来,可能有一天你也会变成我的样子。发一张我自己的房间照片,忽视我凌乱的桌面,一年的大多数时间我都待在这个小房间里...


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如果从来没接触过外汇,从未做过交易,我的建议是尽量不要碰,很可能让你赔掉很多钱。也有可能走向人生巅峰,那是极少数人... 自命不凡,想搏一搏的那就来吧。

从开始交易股票到交易外汇,从手工交易到程序化交易,一路走来感慨良多,最多的莫过于:坑太多,到处都是你想不到的陷阱。

还记得第一次交易股票,那时2006年A股大牛市,单纯的以为赚钱如此简单,too young...

2008年第一次接触外汇,以为这个市场足够公平,too simple...

千万不要认为自己有多么聪明,聪明人太多了,分享下个人的经验,希望能帮助那些还在迷茫的朋友。

===关于运气===

交易场不是一个赌博的市场,而是博弈的市场,不要相信运气这东西,凭运气你也许能从1做到10倍,但不能帮你从10到100 ,从100到1000,反而会终究归零。

交易是一个博弈的市场,像下象棋围棋一样,技术好的棋手永远赢的多,本金多的人永远更容易赢。

赢或输,长周期来看和运气无关,纯技术博弈,“自信聪明”的人认为可以战胜市场,市场分分钟教你做人。

最终可能仅仅是赢的概率高一点点而已的交易员,其实就已经战胜了很多人。

===关于策略===

研究交易策略的人太多,而且太多人以为自己的策略就是个圣杯。呵呵,我也曾有这个想法,如今想来自己就像个弱智拿着个破杯子当圣杯,太可笑。

马丁、均线、多周期共振、多货币、各种指标、各种结合搭配,组装到一起,就一定能赚钱?这是个伪证。即便能跑过多年的历史回测,也未必能跑的赢未来。

===关于程序化交易===

程序化交易只是个工具而已,可以帮你实现很多辅助功能,比如同时管理上百个账户,比如盈利或者止损了给自己手机随时发送信息,比如按照自己设置的策略分批次建仓加减平仓。

这不一定是圣杯,但是能最大限度的把你解脱出来,毕竟交易不是生活的全部,生活本来应该是旅游读书健身或者赚了钱会所嫩模什么的...

===关于圣杯===

圣杯是有的,听到这个有木有很兴奋,too young,这玩意不是你想的一个固定确定的东西。不同的人用不同的方法,圣杯是一个变化的东西。

如同交易策略,有的人喜欢一单一单止损止盈的交易,也许高胜率低盈亏比或者低胜率高盈亏比;有的人喜欢分批建仓,类似马丁策略、顺势加仓或者逆势加仓;又或者重仓逆势加仓不止损,完全作死的节奏,你惊讶发现有些人可以死里逃生翻倍无数...

圣杯就是每一个人特色迥异的交易手法,用的顺手的人就可以赚钱。别人的圣杯到你手里就是垃圾,这太正常不过。

分享几个圣杯策略吧,一说圣杯我就想笑,感觉自己就是神经病,,居然相信它的存在。到底存在还是不存在呢?

很多策略都会用18年历史数据测试一遍,不过回测很慢,用1分钟或TICK数据保测试,大概要1-2周。大多数人会随机选择一些波动混乱或者波动大的年份去测试。

本金选择大些,主要测试交易逻辑和最大回撤率,请忽视收益率,策略逻辑正确,稍微对仓位控制下收益率就会逆天,呵呵。

下图是对黄金随机选择的一个交易周期。

这是一个“亏货圣杯”,我喜欢这样叫,因为2年不到的时间里,大多数时间都是亏损,90%的交易都是赔钱的。算来只有十几次是赚钱的交易。但是最后是赚钱的,那么问题来了,它到底是亏货还是圣杯?

下面再看一个胜率高些的圣杯,策略自带止损,所以曲线不会直线上升,同样请忽视这么低的收益率。

我知道大家都想看到月盈利翻倍的模型,最好翻几十倍,对杠杆市场翻多少倍我都不会惊讶,这本就是杠杆交易的魅力,也是我们进入交易行业的理由。

4个月时间从10万增长到100多万,是不是很漂亮?这其实是上面很普通的策略对仓位管理做了一定的控制的。

任何普通的策略,在仓位控制上处理都会跑出不一样的结果,那么如何进行仓位控制,这是一个很深入复杂的问题,下次再说。

===小结=== (外汇学院  www.waihuibang.com/fxschool/

交易的久了,会怀疑人生。什么是对,什么是错,什么是真理,想起一句歌词:

一番番春秋冬夏,

一场场酸甜苦辣;

敢问路在何方?

路在脚下。

交易之路走到最后,发现自己曾痴迷的术、策略、方向、仓位、一切的一切都那么虚无缥缈, 一切的问题似乎要从哲学范畴去思考。

你以为你交易的是K线、是波动。不,你交易的是自己的内心,跳动的也只是你的内心而已。

不知不觉写了这么多,其实关于交易、关于交易哲学、关于内心、关于人性、关于市场等等,有太多太多的东西要说,写本厚厚的书都说不完。

写过无数的策略,优化到无止境的模型,不停的学习和成长,也许这就是我心中的圣杯。也许我在市场太沉迷,今天眼中的交易已经完全变了模样,看山还是山,只是不是当初的山。

作者:冬

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