手机版

外汇交易策略:内部日突破

阅读 :

波动性交易(Volatility trading)是专业交易员最常用的策略之一。尽管有很多方法可以诠释波动性的变化,但是实际上,最简单的策略只需要一双敏锐的眼睛。虽然这是一个在专业交易中普遍运用的策略,但是交易新手经常惊讶于它的简单、准确和可靠。突破交易者仅仅需要一个基本的蜡烛图,就可以辨认出日内交易。

内部日(inside day)的定义是,当天交易的波幅包含在前一天的波幅内,换句话说,当天的最高点和最低点都不超过前一天的最高点和最低点。在进行波动性交易前,至少需要有两个内部日。内部日越多,波动性出现急增或者发生突破的可能性越高。这种策略最好运用于日线图,但是,时间框架图越长,出现突破的机会越重大。一些交易者在小时图上运用内部日策略,有时候他们也会成功,但是,用日线图寻找内部日通常有更高的成功可能性。对于用小时图上寻找内部日机会的交易者来说,如果在伦敦市场或美国市场开市前,交易的区间出现收缩,那么发生一个可靠突破的机会就会增加。关键在于,要预测一个有效的突破,而不被假突破所欺骗。运用日线图的交易者,可以在重要的经济数据公布前,寻找某些货币对的突破机会。这个策略对所有货币对都适用,但是,在一些波动区间较紧密的货币对,如欧元/英镑、美元/加拿大元、欧元/瑞士法郎、欧元/加拿大元和澳大利亚元/加拿大元,较少出现假突破的情形。

外汇交易策略-内部日突破交易规则

买入

  • 1、辨别一个货币对,它的日内波幅至少有两天是处于前些天的波幅之内(我们在寻找多个内部日)。
  • 2、在前期内部日的高点以上10点的位置买人。
  • 3、在最近内部日的低点以下至少10点的位置,设止损单和双倍的反转订单。
  • 4、当利润达到所冒风险的2倍时,止赢离场,或者开始进行移动止损。

防范假突破: 如果止损单和反转订单被触及,在最近内部日的高点以上至少10点的位置,设止损单,运用移动止损去保护大于所冒风险的利润。

卖出

  • 1、辨别一个货币对,它的日内波幅至少有两天是处于前些天的波幅之内(我们在寻找多个内部日)。
  • 2、在前期内部日的低点以下10点的位置卖出。
  • 3、在最近内部日的高点以上至少10点的位置,设止损单和双倍的反转订单。
  • 4、当利润达到所冒风险的2倍时,止赢离场,或者开始进行移动止损。

防范假突破: 如果止损单和反转订单被触及,在最近内部日的低点以下至少10点的位置,设止损单,运用移动止损去保护大于所冒风险的利润。

策略进一步优化

为了进一步优化策略,可以结合观察技术形态,判断突破的特定方向。例如,如果内部日正在向最近区间的上方收缩,如一个上升三角形的形态,那么出现向上突破的可能性更高。相反的情形也是这样的:如果内部日正在向最近区间的底部收缩,我们开始看到一个下降三角形的形成,那么向下突破的可能性更高。除了三角形形态外,其他的技术因素如重大的支持位和阻力位也可以考虑。例如,如果在内部日的价格水平下方,是重大的费波纳契和移动平均线的支持区域,那么这意味着,要么向上突破的可能性更高,或者即使出现向下突破,这是假突破的可能性更高。

内部日突破交易范例

让我们看几个例子。图1是欧元兑英镑的日线图。在图表中,可以辨别到两个内部日,清楚地看到这两天的波幅,包括最高点和最低点,都包含在前些天的波幅内。按照规则,我们在前期内部日的高点以上10点的0.6634下买单,而在前期内部日的低点以下10点的0.6589下卖单。我们的买单被执行了。然后,我们在0.6579,最近内部日的最低点以下10点,设置止损和反转单。基本上,我们在0.6634买人,止损在0.6589,所冒的风险是45点。当价格达到我们的赢利目标,利润达到风险的2倍(90点),或者说达到0.6724时,我们有两个选择:获利离场,或者开始进行移动止损。较为保守的文易者可能在当时平仓离场,而较为进取的投资者会寻找更大利润的潜力。我们选择在有90点利润的时候平仓离场,但是,那些留在场内继续承受一些市场波动的交易者,在三个星期后会获得100点的额外利润。


图1-欧元英镑内部日图

图2是内部日的另一例子,这次用的是新西兰元/美元的日线图。与前面的例子不同,在这个例子中,我们的止损和反转单被触及,显示了第一次的波动是一个假突破。图中标出了两个内部日。根据我们的规则,在辨别出内部日后,我们在前期内部日的最高点以上买人,在前期内部日的最低点以下卖出。第一个最高点或者前期的最高点是0.6628。我们在0.6638下买单,在0.6618下卖单。在第一天,价格突破0.6638,我们的买单被触及。我们在最近的内部日(或者突破前一天的蜡烛)的最低点以下10点的地方,也就是在0.6560的价格下止损和反转单。然而,货币对并没有继续突破,它出现反转。我们的第一张单在0.6560止损平仓,亏损了78点。接着,我们在0.6560下一张新的反转卖单。新的止损点设在0.6619,最近内部日的最高点以上10点的地方。当新西兰元/美元朝有利的方向波动,利润达到所冒风险的2倍时,保守的交易者会获利离场,而进取的投资者可以运用不同的方法进行移动止损,这要取决于当时的交易区间有多大。在这个例子中,由于日交易的区间相当宽,我们选择一旦价格到达我们的止赢日标0.6404,有156点利润时就平仓离场。这个交易的总利润是78点。


图2-新西兰元美元内部日图

最后一个例子是运用技术形态,帮助判断内部日的突破方向。图3是欧元/加拿大元的日线图。可以在图表上直接找到内部日。出现更低的低点意味着,突破很可能是向上的。在图表的下方加人MACD的柱状图后,我们看到,当内部日形成的时候,MACD也处于正数的区域。因此,根据技术指标,我们选择向上的突破。按照规则,我们在前期内部日的最高点以上10点的1.6008下买单。我们的卖单首先被执行,接着是止损和反转订单被触及。最后,买单才被触及,我们在最近内部日的最低点以下10点的1.5905.设下新的止损单。当价格移动到1.6208,利润达到风险的2倍时,我们平仓所有的头寸,总利润是200点。


图3-欧元加拿大元内部日图

如果在日线图上运用内部日突破策略,风险通常相当高,但是突破后的利润潜力通常也相当大。较为进取的文易者会交易超过1个头寸,这使得他们在利润达到风险的2倍时,可以锁定第一部分头寸的利润,接着对剩余的头寸运用移动止损。通常来说,这些突破交易者是大趋势的先驱者,运用移动止损可以使交易者参与到趋势中,同时也可以锁住部分的利润。

本文标题:外汇交易策略:内部日突破 - 外汇基础知识
本文地址:https://www.waihuibang.com/fxschool/basic/51241.html

相关文章

  • 是什么心理让黄金投资者亏损?

      在黄金投资当中,有五种心理弱点最容易导致投资者失败,必须注意加以克服:   盲目胆大心理。有些投资者从未认真系统地学习过投资理论技巧,也没有经过任何模拟训练,甚至连最起码的黄金基础知识都...

    外汇基础知识
  • 国内银行炒外汇点差是多少?

      国内银行可以进行炒外汇,国内银行炒外汇也是使用点差来收取费用的。点差越高投资人被收取的手续费用也就越高。那么国内银行炒外汇点差高不高呢?   国内银行炒外汇由于服务器是放置在国内...

    外汇基础知识
  • 外汇风险防范

    什么是外汇风险防范  外汇风险防范是指企业针对外汇市场汇率可能出现的变化作出相应的决策,以减少或消除外汇风险对企业的影响。外汇风险防范的原则  在防范外汇风险的过程中,采用哪种方法较为理想,以及将风险...

    外汇基础知识
  • 风险控制的意识和计划是不可或缺的

    外汇市场是一个风险很大的市场,它的风险主要在于决定外汇价格的变量太多。虽然现有的关于外汇波动原理的书可以说是汗牛充栋,有的从经济理论去研究,有的从数理统计去研究,也有的从几何图形去研究...

    外汇基础知识
  • 外汇短线指标

    短线交易比较适合盘整形态时的交易,在期价振荡区间的上沿卖空,在振荡区间的下沿做多。在极度利多和极度利空的走势中要避免逆大势的操作,因为此时技术指标可能会钝化,走势变化较快,应短线顺势单方向做单,以控制风险。短...

    外汇基础知识
你可能感兴趣