手机版

深度解析外汇中的四种算法交易系统

阅读 :
外_汇_邦 WaiHuiBang.com

  我国的外汇衍生品交易市场还没有完全开放,但是目前参与到外汇交易中的人群已经超过千万级的人数。

  对于我国的金融市场而言,算法交易的应用也是刚刚起步。可是,算法交易在国际金融市场应用已经非常广泛,它的执行速度、效率和流动性管理上都起到了非常积极的作用。

  在外汇交易的算法交易应用中,外汇交易不同于股票、期货和期权交易,它有自身的特点,并不是每一个算法交易都能用于外汇交易中。

  常见的算法包括:时间加权平均价格算法、分段订单算法、黑冰算法、价格算法、平衡影响和风险算法、最小化影响算法、累积分配算法、交易手数百分比算法、加权平均价格算法、达到价格算法。如:平衡影响和风险算法、最小化影响算法只能用于美国期权交易中;黑冰算法只能用于美国价差合约以及期货交易中,交易量百分比算法则是应用于期货和股票交易中。

  而真正可用于外汇市场中的交易算法只有累积分配算法(Accumulate/Distribute)、达到价格算法(Arrival Price)、分段订单算法和时间加权平均价格算法(TWAP TimeWeighetd Average price)四种。

  一、累积/分配算法

  在外汇交易中,累积/分配算法(Accumulate/Distrbute)通过将一个尺寸较大的外汇交易订单切割成若干尺寸较小的外汇交易订单,这些尺寸较小的外汇交易订单在交易者定义的时间段内以随机的时间间隔进行成交,从而能够帮助一个外汇交易员在不被市场注意到情况下,以最佳的交易价格交易该大型订单。该算法也常用于外汇高频交易中。

  在使用该算法过程中,外汇交易者还需要决定是否要等到当前订单被执行后再提交下一笔订单,如果不希望这样的成交,那么可以将额外的订单以随机化的时间间隔被发送出去,这些订单将在交易中累积成一个或者多个相当大的订单。

  二、达到价格算法(Arrival Price)

  在外汇交易中,达到价格算法(Arrival Price)需要考虑以下几个因素:日平均交易的最大幅度、风险规避等级、算法开始时间与结束的时间、算法是否允许超过结束时间进行交易以及算法是否允许在交易日结束前了结平仓等。

  通过以上几个因素的设定,达到价格(Arrival Price)算法可以实现在出价后发送外汇订单。如果一个交易员要使用达到价格算法时,其可以将日最大波幅比例设为1%-5%之间,这依赖于其交易货币的自身属性。另外需要设定该订单算法的开始时间和结束时间,以支付宝算法将在什么时候开始工作、什么时间结束工作和平仓了结。

  三、分段订单算法

  分段订单算法一般应用于较大交易规模的外汇交易头寸,或者基于风险的考虑将订单按照不同价位进行分段执行。当订单向正确的方向运行和反向运行的时候,对于分段订单的优势才真正发挥出来。

  在分段订单算法中,交易者需要设定一个止损金额(Offset Amount)也就是当最坏的情况发生时能够接受的最大亏损值。如果汇价向不利的方向发展,分段订单的某个组成部分就会不交易,一直等到符合条件后方可以执行分段订单的交易。

  四、时间加权平均价格算法(TWAP Time Weighetd Average price)

  时间加权平均价格算法(TWAP Time Weighetd Average price)在外汇算法交易中比较常见。在外汇交易中,此算法就是计算从一个外汇交易员从提交订单开始,直到该订单完成时的时间加权平均价格。时间加权平均价格算不从交易者输入外汇交易订单时开始计算直到外汇市场收盘截止。另外,也可以设定该算法开始时间和结束时间,以确定算法将在什么时候工作、什么时候结束。

  时间加权平均价格算法不仅仅可以使用在外汇交易中,还可以应用于股票、期货和期权交易中。

  随着我国人民币国际化进程不断加快,外汇交易参与的普通投资者越来越多,而在普通投资者中绝大多数亏损的金融难民。加快算法交易的普及教育和研发适合普通投资者的算法交易系统,是一个非常急迫的利国救民的大事,Forexman自成立以来一直致力于人工智能算法交易的研发,经过十年的努力,已经获得多项国家专利和国家软着备案的“算法交易系统”,我们也希望通过对算法交易的产品研发可以帮助更多的普通投资者。

  算法交易在执行速度、效率上都有了非常大的提高,除了给普通投资者带来交易的便捷和盈利的稳定,还在交易数量、笔数大幅增加,对于经纪商的流动性也发挥了积极的作用,当然经纪商的佣金也会带来一定数量的增加,这本身也是一定的固定利润。

  相信在未来的几年时间里,随着人工智能的发展,算法交易在外汇中的应用将是我国外汇交易市场中必不可少的一部分。

外_汇_邦 WaiHuiBang.com
本文标题:深度解析外汇中的四种算法交易系统 - MT5平台MQL5编程学习
本文地址:https://www.waihuibang.com/fxschool/autotrading/mql5/91790.html

相关文章

  • EA交易可靠吗?关于智能化自动交易的多方位解读
    EA交易可靠吗?关于智能化自动交易的多方位解读

    关于外汇EA的种种及前因后果先行做个说明,以下尽量避免教科书式的解答。 1、智能交易的定义。但讽刺的是第一个话题就是我在网上搜的标准概念:由程序员借助一门计算机程序设计语言,通过编写程序交易指令、模拟人类交易员的行...

    MQL5编程学习
  • 教大家如何玩转MQL5信号(权威亲测)
    教大家如何玩转MQL5信号(权威亲测)

    在经历了2年的测试中,我们累积亏损数百万人民币,其中亏损最为严重的就是EA交易,其次是操盘手交易,然后我们找到了MQL5信号,经历了半年之久的亏损,终于逐渐盈利,并且趋于稳定。我们将经历的各种坑路历程分享给大家,希望大家得...

    MQL5编程学习
  • MT5编程OnCaculate的用法

    OnCaculate事件因Tick的推送过来而触发,他有两种方式进行调用: int OnCalculate(const int rates_total,//指标数组的全部元素个数const int prev_calculated,//前一次计算完的指标数组的个数const int begin,//指标...

    MQL5编程学习
  • 什么是算法交易?算法交易的分类

    在量化交易中,根据各个算法交易中算法的主动程度不同,可以把算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。 被动型算法交易被动型算法交易除利用历史数据估计交易模型的关键参数外,不会根据市场...

    MQL5编程学习
  • MT5编程实例课程(阿郎)第一讲:Hello,MT5

    MT5的推出,实在是广大汇友之福!新增的众多强大功能,相信会让大家在交易时如虎添翼。废话不多说,沿袭MTx编程实战开发系列的惯例,先来个小例子,让大家感受一下MT5的强大。 选择菜单上”Tools->MetaQuotes Language Editor”...

    MQL5编程学习
你可能感兴趣