外汇EA程序化交易的"圣杯"真的存在吗?

2019-07-03 阅读 :

记得最早接触外汇是2009年在美国留学的时候,虽然之前接触过股票,但是外汇的保证金交易还是感觉非常刺激。刚开始和大多数人一样,有过几天翻几倍的经历。当然也少不了n次爆仓的痛苦经历。自从开始交易外汇就阅读了大量的外汇书籍。包括《期货市场技术分析》,利弗莫尔的《股票大作手回忆录》,还有一些英文原版的书籍。

基本上把能找到的有关交易的书籍都看了一遍,花费了大量的时间和精力。但是依旧阻止不了亏损和爆仓。后来就仔细研究了自己的历史交易记录。发现很多亏损都是因为自己执行不到位。即使看对了行情,依旧亏损出局。后来想了很多办法来增强自己的执行力,但始终没有打败人性的恐惧和贪婪,依旧亏损累累。每一次亏损和爆仓,带来的是深深的挫败感。尤其是当你的资金增长了几倍之后突然归零。

就在感觉迷茫和无助的时候,一个偶然的机会在论坛里看到了有关于外汇EA编程的帖子。其中程序化交易EA最吸引我的地方就是可以100%的执行自己的交易策略,机器没有情感,不会贪婪和恐惧,恰恰这是我自身最薄弱的地方,用这个程序化工具可以弥补自身的不足。

因为从小对计算机很感兴趣,在大学里又自学了C语言,所以几个月,就已经完全熟练掌握了mql4的编写。自此开始了外汇程序化的研究。在国外的论坛上花费了大量的时间和精力,一切都是值得的,的确开阔了眼界和思路,包括现在正在使用的一些优秀的策略都是当时在论坛中看到之后,借鉴其思路然后反复研究得出的。一个优秀的策略写出来,可能只需要几天。但是真正想明白或者去发现,需要几个月甚至几年时间。所以大家需要耐心去寻找。

每个做交易的人都希望得到一样东西,那就是在交易市场战无不胜的“圣杯”,无数人为此不惜花费大量的时间、金钱去寻找,但真正能找到的人实在寥寥无几,那些“圣杯”仿佛只存在与“传说”之中,只听闻,未眼见。因为见的人少,所以显得更加神秘,“圣杯”也被很多人赋予了很多定义,绝大多数都是宣扬“圣杯”可以让人一夜暴富,从此走上人生巅峰。作为一个在寻找“圣杯”路上历经坎坷,可能是比较幸运,最终看到了希望的人,我今天给大家分享一下我心中所谓“圣杯”的模样。

记得今年4月份在北京沙龙上,我和大家做分享的时候,首先开场就问大家心中希望得到的年化收益率,因为在我看来这个问题非常重要,每个人都希望尽可能获得更多盈利,这点无可厚非,但很少有人认真的去想以我自己现在的交易水平,获得多少年化收益是合理的。

在投资领域(股票,期货,外汇)长期稳定盈利,正常的年化收益率应该是多少?来看一下世界级的投资大师的业绩,股神巴菲特累计45年复合收益率20.5%,量化传奇人物詹姆斯·西蒙斯20年平均年收益率为35%,曾经也分析过IASG网站上的那些知名私募机构的历史业绩,统计下来管理规模前二十名的机构,年化收益率大致在10%-20%之间。

做交易不能闭门造车,更不能有不切实际的期望值,高收益率看似美好,但我感觉那只是水中捞月,最终很可能会误入歧途。综合分析,个人认为年化收益率在15%-35%之间是合理的,当然这只是给大家一个参考,也不排除某个年份的行情波动很大,收益会大大超过这个区间,也可能在某个年份亏损,这个合理的收益率是长期的均值。

看到这个收益率目标,估计有很多人感觉这个收益太低了,但我要说的是完成这个收益是有前提条件的,比如最大回撤不能超过10%,年化收益率/回撤要大于2,最大杠杆使用率不能超过10倍等。当把这些前提条件加上的话,就会发现想要达到这样的收益率也是不容易的,因为这样对风险控制要求的非常严格。

上面写了那么多,看似和我们要寻找的“圣杯”没有任何关系,其实大家心理应该明白了,所谓的“圣杯”并不神秘,能够长期稳定盈利就是我们要找的“圣杯”。

近期欧元的单边强势上涨千点以上出乎绝大多数人的意料,这个趋势打破了从2015年开始的震荡,前两年盈利非常好的网格策略因此失效,好多账户因此一夜回到解放前,亏损累累。这个市场无时无刻不在教训那些贪婪的,想要一夜暴富的投机者,每个人都想来这里吃块肉,但万万没想到自己却是别人的食物,说的有些残酷,但事实就是这样,假如不计算交易手续费,这个市场本身就是零和博弈,在这个没有硝烟的战场上,你的盈利就是别人亏损,同理反之。

接下来聊一下我对交易的一些看法,虽然我现在主要研究的方向是EA全自动程序化交易(外汇,期货,股票),但我始终觉得EA只是一个工具,是手工交易的延伸,最重要的还是你的交易思维和逻辑。

程序化交易和手工交易本身没有孰优孰劣,都有各自的优缺点,只是看使用者如何掌握和把控,无论哪种交易方式都有稳定盈利者,交易从长远看就是人性的战争。不要局限自己的思维,保持一颗开放的心态,思维方式一定不要固化。做程序化交易更像是在搞科研,大胆假设,小心求证,必须放下浮躁,踏实下来好好做研究。

还有一点需要跟大家重点分享一下。这一点大家可能感觉是老生常谈。但我觉得只要你能认真执行下去,最起码让你少走两到三年的弯路,一定要轻仓!一定要轻仓!一定要轻仓!重要的事情说三遍。至于为什么要轻仓,大家心里应该也明白。那就是让你的账户存活时间变长。

例如1万美金下1手的话,亏损1000点爆仓,而1万美金下0.1手的话,1万点爆仓。这样就大大增加了容错的空间。同等条件下0.1手是1手的存活时间的十倍。只有活下来,你的利润才可能带走。建议不要使用十倍以上的杠杠(1万美金总下单量不超过1手),杠杠使用率越低越安全。

大家都非常关心一个问题,这个问题非常简单,但不是那么容易回答,可能没有标准答案,在这里我就说一下自己的看法,“什么样的EA可以盈利?”这里的盈利应该是指长期稳定盈利。谁都不希望自己辛苦几年挣的利润,在几天之内亏损掉,但事实是很多人更看重眼前的暴利,却忽视了潜在的风险。这个市场上永远不缺流星,但缺少寿星。我的看法是:

1、此EA在数学逻辑上讲的通。

2、可以通过足够长的历史数据的验证,比如主流货币对比较全的数据大概从2001年开始至今,一共17年。

3、年化收益与回撤比大于2。

以上列举了简单的三点,这是根据自己是实战经验得出,不见得全面,但至少通过这三点测试的EA相对会很安全,无论任何的交易形式,只要能满足这3点,基本判定此EA及格。当然根据自己多年的EA研究经验来看,能通过17年历史数据验证的EA就已经是非常稀少了,不过也不要灰心,稀少不等于没有,可能是没有被发现而已,保持开放的心态去发现和寻找。

虽然有一些交易细节不方便透露,但可以给大家看一下我的EA--轻仓趋势跟踪系统在myfxbook上的统计图。目前这个系统基本达到了设计目标(最大回撤10%以内,年化收益率30%以上,年化收益与回撤比大于3,可以通过17年历史数据验证),但还不够完美,也可能永远没有完美的系统,只能不断努力提高和完善。

下面是myfxbook的统计图(2016.2—2017.8):

 

 

这里还是要跟大家说一下为什么用myfxbook做统计,因为MT4上的统计图表不显示浮动亏损,因此有很多人利用这一点晒自己的胜率有多么的高,资金曲线简直完美,但他不会让你知道未平仓的抗单亏损有多少,而用myfxbook做统计的话浮亏浮盈都会显示出来,一目了然。

EA的研发、升级不会停止,因为谁也不知道当下可以盈利的策略会在多久的将来失效。在千变万化的市场中,我们显得如此渺小,唯有保持谦卑,时刻保持清醒的头脑,胜不骄败不馁,努力不断学习提高才有可能存活下来。

就像查理.芒格在一次采访中评论巴菲特是一架不断学习的机器一样,每个励志在这个行业长期存活的交易者都应该不断学习,做一个终身学习者。

追求卓越,成功就会在不经意间追上你。最后祝大家交易愉快!

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