不是EA不行,是你的EA不行

2019-04-02 阅读 :

还记得,几年前我在伦敦工作的时候,在寻找大量外汇EA测试都失败后,我问过我当时的老板Jay一个问题:“是不是市面上不存在稳定盈利的外汇EA?”。然后他给我的回答是“You can’t say EA is not work because your EA is not work” 翻译成中文可以理解为,不是EA不行,而是你家的EA不行。

在讨论EA之前,我想先给大家分享一个真实的故事。外汇市场,我们每个从业者都有很多行业微信群,前些天群里的一个人加我,从他的名字看应该是一个业务员吧(隐私原因,我都马赛克了)。他问我,“你也是做外汇的吧,个人再做吗?”我说“我们是一家机构,做量化资管的”他就回复“哦,原来是写EA的,你们的EA咋样,年化收益多少,回撤多少,是马丁吗?还是网格?”。其实他问的这些问题也无可厚非。但是被问多了之后,对于这种情商不太高的回复,我就不喜欢了。闲来无事,我就故意回答,“啥是EA呀”。他说,“EA呀,就是自动交易系统嘛,你应该知道的”。看到他这样回复,我觉得我们的对话可以变的更有意思一些。我就说:“不好意思,EA是缩写吧,是哪两个单词的缩写”,有意思的事情果然发生了,我们的对话突然中断了几分钟,中间还回撤了一次,后来对方回复,“EA就是Expert Advisor”。然后我继续回复“这两个单词的意思应该是专家顾问,为什么是自动化交易系统?”此时,更有意思的事情是,我们的对话再次中断,长达十几分钟,然后回复我说“哦,具体我也不知道,大家都这样叫。”

这个对话反应了一个问题,就是外汇市场从业人员水平是参差不齐的,这个应该是大家的共识,我不想多讨论。但也反应了另外一个问题,市场中,很多的投资者或者从业人员自己都对EA有着很大误解。

既然,我们是做量化的,对EA还比较了解,那么今天就来谈一下,我对于外汇EA的认识和理解。

我认为EA可以从两个维度来理解,一种是狭义的,一种是广义的。传统狭义的EA的确包括,马丁,网格,还有一些指标的叠加或者优化,市面上很多的EA都是这样的。我以前也认为这样的“EA”就是EA了,还记得,我在伦敦工作的时候,在寻找大量EA测试都失败后,我问过我当时的老板Jay一个问题:“是不是市面上不存在稳定盈利的EA?”。然后他给我的回答是“You can’t say EA is not work because your EA is not work” 翻译成中文就是,不是EA不行,而是你家的EA不行。后来,我接触到了不错的EA,也和很多人聊过之后,总结下来:EA不是我们传统理解的简单的指标叠加,或者单一策略的优化,而应该是具备风险修正能力,且参数自适应的智能交易系统。风险修正和参数自适应两点非常重要。风险修正,就是EA必须是多策略的,而且其中的策略要能够根据行情进行自我切换(或者手动切换,一般称为半自动EA),只有这样,才能避免类似马丁,网格等策略的缺点。其次,EA参数自适应,这一点也很重要。市场中很多的EA的确能做到多策略,但是存在着大量的参数,需要投资者自己去调,很多人把EA卖给你,最后你亏了,确说你参数没有调好。所以一款有优秀的EA应该是不放开内部参数给投资者,而参数应该根据行情的变化,进行自我适应,从而应对风险。

接下来,聊一下第二维度,也就是广义的EA。或者说它的本义 Expert advisor,专家顾问。外汇交易其实是复杂的,不标准的,和个性化的。复杂性表现在外汇价格受到非常多的因素的影响,你根本无法找到一个因子或者几个因子,在做回归分析中,是显著的。所以,复杂性导致预测行情很难,赚钱很难。不标准就是说一个指标,或者一个策略,很难做到长期稳定盈利。个性化,也就是每个人对外汇有着不同的认识,有着不同的风险偏好,有着不同的做单方法和思路,很难做到同一性。那么传统的狭义的EA其实是把复杂变简单,完全不考虑基本面,策略完全基于价格形态。把不标准变标准,标准化的进场和出场条件。把个性化变同一性,所有人使用同样的EA。其实,简单化和标准化没有问题,问题在于同一性。所有人在同一个时间和价位进行交易,采用同样的盈亏比,同样的做单手法,这也就是为什么一个不错的交易系统,比如海龟法则一旦用的人多了,就无法做到盈利了,也就是策略失效了。

那么广义的EA,应该是依靠算法,把复杂的,不标准的,个性化的外汇交易变得简单化,标准化,而仍然个性化。只有依然个性化,它才叫顾问,才是它的本义。那么如何做成个性化呢?首先,要做到个性化,则必然放开部分操作权给到交易者。但是,放开操作权会产生因为交易者操作错误而带来的风险,所以,实现个性化的关键点在于,开放哪些操作权给到交易者,开放的程度有多少。其次,系统必须要做到多策略可选择。既然要个性化,就要提供足够多的策略给到交易者去选择,这样策略组合的多样性才能保证。当然,为了做到盈利,最大程度保障账户安全,策略与策略必须要兼容的,切换必须是灵活的,资金管理必须要多层次的。最后,交易系统能否真正做到“专家顾问”性质的个性化,还要取决于交易者本身。交易顾问应该是辅助交易者做投资的工具,不是万能的圣杯,是否用的好,很大程度在于交易者对于系统的认识和了解,交易者对于收益和风险的期望和承受能力。

当前的金融市场,股民谈论的话题都从推荐什么股票转移到了投资组合(Portfolio management)管理上来了。外汇市场,对于量化交易的认识不应该还停留在传统的EA上,而应该有更新的认识。以上仅是我个人对于EA的理解,欢迎有更多想法的人一起沟通。

文章来源微信公众号:GOE提风

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