外汇程序化交易/算法交易入门基础知识

2019-04-02 阅读 :

程序化交易/算法交易在外汇交易市场的应用是一个非常领先的技术,也是非常有趣的交易玩法。程序化交易/算法交易对于个人交易者而言要求虽然非常高,在外汇交易市场应用程序化交易/算法交易之前,必须对外汇交易有非常深刻的认识,很多投资者在进入外汇市场很多年还没有弄明白金融市场的本质、盈利的关键,这是让很多投资者没法进入程序化交易/算法交易的重要原因。

但是如果能够应用好程序化交易/算法交易可以让我们的外汇交易变得更加轻松、让盈利才能成为可能,这也是为什么那么多大型机构花费大量人力和财力采用程序化交易/算法交易的真正的原因。

其实,无论是什么样的交易方式,都只是工具的应用,也称之为“交易之器”,内在盈利的逻辑一定要能够通“道”才可以。

在程序化交易/算法交易玩家的眼中,外汇交易无非就是一串串的数字形成的,交易也是由数学逻辑串联而成,无非就是加、减、乘、除和平方、开方的应用而已。

我们先来了解一些基础的外汇算法交易基础知识:

1、点值的计算:大多数投资者开始参与外汇交易市场,最先要了解的就是点值。由于每个货币对于美元的汇率是不同的,所以每波动一个点的点值也是不同的,交叉货币的点值计算更加麻烦一些。

2、波动率的计算和应用:在程序化交易/算法交易里,行情的波动率是最经常应用的数值,所谓的波动率就是货币汇率与波动点数之间的百分比。每个货币的波动率都是不同的,每个货币不同时期的波动率也是不同的,也只有对不同时期不同货币的波动率进行不同计算,才能够有效地贴近这个货币的特性。比如:欧美汇价在1.3000的时候,那么当欧元上涨130点的1.3130的时候,波动率就是1%。

3、风险控制的计算和应用:对于程序化交易/算法交易而言,风险控制是非常严格和有效的,远远强于人工交易,在一定的高频算法中,风险控制会更加严格。比如:每笔交易最大亏损值的计算,这里的计算需要包含点差在内(不同平台的点差是不一样的),在仓风险的控制也是非常严格的,因为我们不知道每一次交易会盈利还是亏损,当遇到当日运气不顺的时候,程序化交易/算法交易可以帮助我们处理突发行情带来的亏损。

4、盈利计算公式:如果想要获得盈利,基本的计算公式也非常简单:

盈利=利润-亏损,我们以100笔交易为例,如果每一笔盈利都为1%,亏损都是1%,这种情况下,想获得盈利,就必须有51笔的交易有利润,亏损为49笔。这样就可以完成盈利了。

但是,对于高手而言希望达到在100笔交易中获得51笔盈利,也是非常高的难度,所以还必须有另外的计算公式:

盈利=(胜率-亏损)*盈亏比,盈亏比指的是在交易中盈利为2%,亏损为1%,那么盈亏比就是2:1,如果通过一定的交易策略的应用,能够让盈利比达到2:1,那么交易获得长期盈利就不那么难了。我们还是100笔交易为例,胜率为40%,亏损为60%,盈亏比为2:1,那么这样,我们仍然是可以实现盈利20%=40%*2-60%*1

以上这些就是外汇程序化交易/算法交易应用最基础的入门知识,对于程序化交易/算法交易还有非常多的应用,更多的是对汇价数据序列算法模型的应用,常用的有AR(自回归)模型、MA(移动平均)模型、ARIMA(自回归积分积云平均)模型、GARCH(广义自回归条件异方差)模型、RW(随机游走)模型等,更加高深一些的还涉及神经网络、SVM(支持向量机)等,关键还是在于内在逻辑要正确。在这里再重申一下,程序化交易/算法交易只是个工具,需要通过各种知识的积累让你的交易体系得到完善,如果连金融市场的本质都不清楚,没有行之有效的交易逻辑,程序化交易/算法交易也是双刃剑,会造成业绩的亏损。

本文标题:外汇程序化交易/算法交易入门基础知识 - MT5平台MQL5编程学习
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