MT4技术指标学习——Stochastic Oscillator (随机摆动指标)

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Stochastic Oscillator指标简介

Stochastic Oscillator指标在中国又名KDJ 指标 ,是由 George Lane 首创的,最早用于期货市场。Stochastic Oscillator指标在图表上采用%K和%D两条线,在设计中综合了动量 观念、强弱指标与移动平均线的优点,在计算过程中主要研究高低价位与收市价的关系,反映价格走势的强弱和超买超卖现象。它的主要理论依据是:当价格上涨时,收市价倾向于接近当日价格区间的上端;相反,在下降趋势中收市价趋向于接近当日价格区间的下端。在股市和期市中,因为市场趋势上升而未转向前,每日多数都会偏向于高价位收市,而下跌时收市价就常会偏于低位。随机指数在设计中充分考虑价格波动的随机振幅与中短期波动的测算,使其短期测市功能比移动平均线更加准确有效,在市场短期超买超卖的预测方面又比强弱指数敏感,因此,这一指标被投资者广泛采用。

Stochastic Oscillator指标对比给定的一段时期里,价格的范围同价格收市价(Close)的相关情况。该振荡指标以双线来显示。主线被称为%K线。第二根线被称为%D线,它的数值是主线%K的移动平均线。%K通常显示为一条实心的曲线,而%D线则显示为点状曲线。

Stochastic Oscillator指标的计算方法

随机震荡指标有四个参数:

%K 周期:这是在计算震荡指标过程中所用到的时间周期。

%K慢速周期:这个数值控制着%K内在的平滑度。参数为1被看作是快速随机震荡指标,参数为3则被视为慢速随机指标。默认是3。

%D周期:在计算%K移动平均线时,所用到的时间周期

%D方法:在计算%D时所使用的方法(包括简单,指数,通畅和加权)

%K的方程式:  %K = 100* (LOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))

注释:
CLOSE — 当天的收盘价格;
LOW(%K) — %K的最低值
HIGH(%K) — %K的最高值

根据公式,我们可以计算出%D的移动平均线:
%D = SMA(%K, N)

注释:
N —用于计算的时间周期
SMA — 简单移动平均线


Stochastic Oscillator指标的用法

Stochastic Oscillator指标用于帮助我们判断一个趋势是否结束。它定义为:一个Stochastic Oscillator指标是一个振动器用于衡量市场中的超买、超卖的情况。其中的两条线类似于MACD中的DIF和DEA线,一条比另一条快速。

 

如何使用Stochastic Oscillator指标

像我们之前所说的,Stochastic Oscillator指标告诉我们何时市场出现超买或者超卖。Stochastic Oscillator指标的值按比例从0到100。当Stochastic Oscillator线超越80(上图中红色点线处),则说明市场处于超买状态。当Stochastic Oscillator线低于20(蓝色点线处),说明市场处于超卖状态。作为一个经验法则,我们在市场处于超卖时买入,在市场处于超买时卖出。

 

看看上图,你会发现Stochastics指标在相当长的一段时间内显示出超买状况。基于以上的这些信息,你能猜到价格的走势吗?

 

如果你说价格将下跌,那你就对了!因为市场长时间处于超买状态,扭转是必然会发生的。

这是最基本的Stochastic Oscillator指标的用法。许多交易者以不同的方式利用Stochastic Oscillator指标,但这个指标的主要目的是为了告诉我们当前的市场何时是超买超卖。随着时间的推移,你将学会把Stochastic Oscillator指标融入你自己的个人交易风格中。


KD指标顶底背离的用法
通过KD与汇价背离的走势,判断股价顶底也是颇为实用的方法:
1、若汇价创新低,而KD值没有创新低,则是底背离,应买入;
     若汇价创新高,而KD值没有创新高,则是顶背离,应卖出。
2、若汇价没有创新低,而KD值创新低,则是底背离,应买入;
     若股价没有创新高,而KD值创新高,则是顶背离,应卖出。
注:需要注意的是KD顶底背离判定的方法,只能和前一波高低点时KD值相比,不能跳过去相比较。


关于KD指标进入超买超卖区后交易的注意事项
1、波段操作时KD指标上升至80以上超买区域,只要KD指标不跌破80,决不平掉多单;
     波段操作时KD指标下跌至20以上超卖区域,只要KD指标不上穿20,决不平掉空单。
2、20以下、80以上是钝化区域,不要轻易操作。
     切记不要在20以下做多,上升趋势还不明确的时候,抄底是很危险的;也不要在80以上做空,下跌趋势还不明确的时候,猜顶是很危险的。
     做多时不要一上升至80以上就平仓出局,往往有好行情的时候,一波又一波的行情会80以上的区域钝化,耐心等到形成死叉并且KD指标下降到80以下的时候才出局,不然会少赚很多钱。做空时也不要在跌到20以下的时候就平仓出局,耐心等到形成金叉并且KD指标上升到20以上的时候才出局。
3、真正凶猛的涨势往往会在KD指标越过80以后继续展开大幅的上涨;同样的道理,大跌通常都会在跌破20以后继续展开。
     另一种状况是涨过80以后拉回跌破80或接近50以后再上涨;或是跌破20反弹后再下跌,尤其在50的区域回折产生的变化更大。
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