外汇EA社群发展方向和十大日内模型

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这两年程序化设计风起云涌,以期货程序化设计为核心的量化对冲策略蓬勃发展,围绕量化设计的金融社区也日渐兴盛。各种量化沙龙、量化峰会在神州大地遍地开花。这说明程序化设计的春天已经到来!

 

外汇EA的发展速度不如期货量化来得快速,在市场的抉择中,外汇程序化的明天在哪里?我们始终相信,外汇EA是未来发展的趋势,它的优越性无可比拟。这是金融大数据和科技发展的必然趋势!

 

自动化程序化交易一般用于外汇市场,且都有特定的交易品种,因为每个品种的脾性是不一样的,这点和股票相通,每支股票都是一个品种,有自已的股性和脾气,不同的性格自然要设计不同的程序,道理简单的很。

 

这世上肯定不存在特别牛叉的交易程序,所谓的自动化都是建立在某个模型之上,因为搞计算机的并不一定懂外汇,而这些模型,也必然都有其适应的行情特征,行情无非二种:震荡和趋势。模型只能适应其中一种,遇到不对路的行情,必然亏钱,这是一定的。

 

任何交易模型都有适合的行情类型,比如适合震荡在趋势中必然失效,适合单边趋势行情的,在震荡中也必然亏钱,世上没有完美的程序化模型,只能在细节中优化和提升纪律等级。

 

外汇EA社群发展方向和十大日内模型.jpg

 

1、区间突破

 

波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的,应该对该波动幅度进行必要的调整,以保证其合理性。

 

主要特点:日内交易策略;区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系;昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;上轨=今日收盘价+N*昨日振幅;下轨=今日收盘价-N*昨日振幅;当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。

 

2、菲阿里四价

 

昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式,即阻力线、支撑线。

 

主要特点:日内交易策略,收盘平仓;菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘;上轨=昨日高点;下轨=昨日低点;当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。

 

3、空中花园

 

开盘突破,是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。

 

主要特点:日内交易策略,收盘平仓;空中花园在当天高开或低开时使用,即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时;上轨=第一根K线的最高价;下轨=第一根K线的最低价;当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。实际上是一种当天大幅高开(>1%),搏高开低走;反之亦然。

 

4、横盘突破

 

较易于实现量化的形态突破,有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖;较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是,合理量化盘整的定义,比如周期跨度、波动的幅度。

 

主要特点:日内交易策略,收盘平仓;横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时;上轨=过去30根K线的最高价;下轨=过去30根K线的最低价;当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。

 

5、转向交易

 

相对而言,基于固定点位的突破,可能受制于品种价格区域的变化而变迁;而其于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨变。

 

主要特点:日内交易策略,收盘平仓;转向交易基于今日开盘价;上轨=今日开盘价+今日开盘价*0.01;下轨=今日开盘价-今日开盘价*0.01;当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。

 

6、HANS123

 

作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略,HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术,或可提高其胜算。

 

主要特点:

日内交易策略,收盘平仓;

HANS123在开盘30分钟后准备入场;

上轨=开盘后30分钟高点;

下轨=开盘后30分钟低点;

当价格突破上轨,买入开仓;

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

 

7、日均ATR突破

 

我们有理由相信,当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置,可以算过去10天内的ATR。

 

主要特点:

日内交易策略,收盘平仓;

日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系;

上轨=今日开盘价+N个交易日平均ATR*M;

下轨=今日开盘价-N个交易日平均ATR*M;

当价格突破上轨,买入开仓;

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

 

8、ORB突破

 

ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件。

 

主要特点:

日内交易策略,收盘平仓;

ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标;

上轨=今日开盘价+N天ORB*M;

下轨=今日开盘价-N天ORB*M;

当价格突破上轨,买入开仓;

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

过去失败的次数多,下一次成功的概率就比较高。

 

9、分时均价突破

 

分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中,因而,就交易策略的自我实现语言而论,它的地位格外突出醒目。

 

主要特点:

日内交易策略,收盘平仓;

分时均价黄线基于今日分时图均价;

上轨=当日分时均价黄线;

下轨=当日分时均价黄线;

当价格突破上轨,买入开仓;

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

 

10、日内ATR波动性突破

 

侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破,在一定程度上具备适应市场的能力,在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。

 

主要特点:

日内交易策略,收盘平仓;

日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR;

上轨=当根K线开盘价+N周期ATR*M;

下轨=当根K线开盘价-N周期ATR*M;

当价格突破上轨,买入开仓;

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

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